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第3章 负债业务经营管理 商业银行负债构成 商业银行存款负债 商业银行借款负债 3.1 商业银行负债构成 存款（被动型负债） 银行 负债 借款（主动型负债） 3.2 商业银行存款负债 一、存款的种类 西方银行 活期存款（传统） 交易账户 可转让支付命令（创新） 货币市场存款帐户（创新） 自动转帐制度（创新） 非交易账户 储蓄存款（传统） （储蓄账户） 定期存款（传统） 二、存款管理 存款稳定性管理 存款成本管理 存款营销和定价 存款规模控制 存款稳定性管理 衡量存款稳定性的主要指标： 活期存款稳定性=（活期存款最低余额/活期存款平均余额）×100% 活期平均占用天数=（活期存款平均余额×计算器天数）/存款支付总额 存款稳定性主要是指活期存款的稳定性 存款稳定性分类：易变性、准变性、稳定性 存款成本管理 1、利息成本 2、营业成本：吸收负债时除利息之外的一切开支 3、资金成本：花费在吸收负债资金上的一切开支 资金成本率=资金成本/吸收的资金 =（利息成本+营业成本）/ 吸收的资金 4、可用资金成本：银行的资金来源中扣除应交存的法定存款准备金和必要的储备金后的余额。 可用资金成本率=资金成本/可用资金额 5、有关成本 第一，风险成本 第二，连锁反应成本 7、边际成本 边际成本＝总成本变动额 边际成本率MC1＝（新增利息＋新增营业成本）/ 新增资金 如果新增资金中有X部分用于储备，不能用于盈利资产，则新增可用资金的边际成本为： 可用资金边际成本率MC2＝（新增利息＋新增营业成本）/ （新增资金-X） 案例:假设一家银行要筹集4亿元的资金，各筹资方 式及有关数据如下： 存款营销和定价 存款营销 存款定价 存款规模控制 判定存款规模适度性的指标： 1、存款总额同国内生产总值之比 2、企业存款总额同企业销售总额或流动资金占用总额之比 3、居民存款总额同居民收入总额之比 3.2 商业银行借款负债 短期借款 长期借款 一、短期借款 同业拆借 向中央银行借款 转贴现 回购协议 欧洲货币市场借款 大面额存单 短期借款的管理要点 满足银行经营的流动性需求 成本高于同期存款，要注意借款规模和结构 注意借款时机的选择 二、长期借款 一般性金融债券 资本性金融债券 国际金融债券 * * 2008-2009年中国工商银行负债构成 我国银行：2008-2009年工商银行存款结构 6、加权平均成本 2% 5% 15% 准备率 22% 11% 11% 10% 成本率 0.5亿 0.5亿 2亿 1亿 筹资金额 股权资本 货币市场筹集 定期与储蓄存款 活期存款 筹资方式 该银行的加权平均资金成本是多少？ 该银行的加权平均资金成本=1/4×10%/（1-15%） +2/4 ×11%/（1-5%） +0.5/4 ×11%/（1-2%） +0.5/4 ×22% =0.1288 =12.88% 该方法可以使银行管理层估算不同筹资方案对资金成本的影响，从而进行有把握的定价。