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第五章 大数定律及中心极限定理
意义：
§1 切比雪夫不等式 1)方差越小, P ( X −μ ≥ε) 越小.这表明方差
是描述随机变量与其期望偏差大小的一个度量.
Th1.1设随机变量X具有数学期望E (X ) μ及方差
D (X ) σ2 ε
,则对于任意给定的正数 ,有
2
σ 2)对P ( X −μ ≥ε)或P ( X −μ ε)进行估计.
μ ε
P { X − ≥ } ≤ ,
2
ε
2
σ
P { X − } ≥1− .
其等价形式为 μ ε 2
ε
例1.2
例1.1 将一颗骰子连续投掷6次,点数之和为X,
用切比雪夫不等式估计P(|X-21|7). E (X ) E (Y ) 2, D (X ) 1, D (Y ) 4, ρXY 0.5,
6 用切比雪夫不等式估计P ( X −Y ≥6).
解: 设X =第i次出现的点数, X ∑X i .
i
i 1 解:E (X −Y ) E (X ) −E (Y ) 0,
1 7 35
P (X i i) , i 1, L6.则E (X i ) , D (X i ) . D (X −Y ) D (X ) +D (Y ) −2 cov(X , Y )
6 2 12
6
D (X ) +D (Y ) −2ρ D (X ) D (Y )
E (X ) E (∑X i ) 6E (X i ) 21, XY
i 1 μ ε
6 P { X − } 1 +4 −2 ×0.5 × 1
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