券商集合理财产品定价研究-概率论与数理统计专业论文.docxVIP

目录第一章绪论........................................................................................................................11.1券商集合理财产品概述.....................................................................................11.2研究现状﹑本文工作﹑创新点及文章结构.....................................................2第二章预备知识................................................................................................................42.1金融数学相关预备知识.....................................................................................4第三章券商集合理财产品定价公式................................................................................63.1几何布朗运动与风险中性概率测度...............................................................63.2券商集合理财产品定价模型.............................................................................63.2.1无提前封转开条款模型建模及求解.........................63.2.2 “一触即发” 式封转开模型建模及求解.....................123.2.3“累计时间”式封转开条款模型建模及求解................19第四章模型应用分析与参数测试..................................................................................234.1模型应用分析.....................................................................................................234.2参数测试分析.....................................................................................................254.2.1投资者平均权益价值与承诺收益率?.........................264.2.2投资者平均权益价值与临界收益率??.......................264.2.3 投资者平均权益价值与风险溢价率Δ274.2.4 投资者平均权益价值与D274.2.5投资者平均权益价值与风险溢价率??........................284.2.6投资者平均权益价值与手续费率β294.2.7 投资者平均权益价值与再投资收益率??.....................29第五章总结......................................................................................................................315.1结论.....................................................................................................................315.2未来工作...........................................................................................................31参考文献.........................................................................................................................