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影响曲线与稳健估计-QuantSummaries
影响曲线与稳健估计
曾焰
版本 1.0，最后修订于2017-11-05
摘要
孙山泽 [5] 第八章的内容摘要。
1 影响曲线
总体分布 的特征数 可以看作是分布 的泛函 。例如，期望值
∫ ,
中位数
inf { }
若以样本经验分布函数 替代 ，则构成一个统计量，如
∫
∑
,
inf { } median
绝大多数情况在适当的正则条件下，这些统计量服从渐近正态分布，即 有渐近正
态分布 ，这里 为 的渐近方差。
定义 1.1. 设 是定义在一个分布函数 的集合上的泛函， 是任意实数， 是概率为 1 取
值 的单点分布函数， 的影响函数定义为
lim [ ]
曲线反映了总体分布 在 点分布概率有一点增加时， 的变化。对均值统计量
，有
1
2 次序统计量的线性组合估计 2
其中 ∫ 为 的期望值。对中位数统计量 ，有
( )
( )
,
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