第十章多元统计课件.pdfVIP

第十章 主成分分析 10.1 主成分分析概述 一、主成分的求法 当指标之间有一定的相关关系时，如果用较少的指标来代替较多的指标，而这些较少的指标 既综合反映了原来较多的信息，相互之间又是无关联的。这些少数综合的指标就是原来多数指标 的主要成分。这种处理问题的方法称为主成分分析（Principle Component Analysis ）。 利用这种降维的思想，产生了主成分分析、因子分析、典型相关分析、偏最小二乘回归等统 计方法。本章介绍主成分分析(又称主成分分析或主轴分析) 。 设X (X , X ,..., X )T 是p 维随机向量，均值为E(X ) μ，协差阵为Σ (σ ) ，且Σ 1 2 p