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因子分析专题 8.1 引言 子分析是主成分分析的推广，它也是一种把多个变量化为少数几个综合变量的多元 分析方法，其目的是用有限个不可观测的隐变量来解释原始变量之间的相关关系。 例8.1.1 Linden 对二次大战以来奥林匹克十项全能比赛的得分做了分析研究，他收集了 160 组数据，这十个全能项目依次为：100 米跑、跳远、铅球、跳高、400 米跑、110 米跨栏、 铁饼、撑竿跳高、标枪、1500 米跑。 是总的来说基本上可归结为他们的短跑速度、爆发 性臂力、爆发性腿力和耐力这四个方面，每一个方面都称为一个因子。用x ,x , L,x 分别 1 2 10 表示十个项目的得分，它们可以表示为含有上述四个因子的线性模型： xi = mi + ai1f 1 + ai2 f 2 + ai 3 f 3 + ai4 f 4 + e i ，i = 1,2, L,10 其中f 1 ,f 2 ,f 3 ,f 4 表示4 个因子，称为公 子，aij 称为第i 个变量在第j 个因子上的载荷。 m 是总平均，e 是第 项得分不能被四个公因子解释的部分，称之为特殊 子。这个模型 i i i 形式上与线性回归模型几乎一样， 是它们有着本质的区别：回归模型中自变量是可以被观 测得到的，而上述因子模型中的f 1 ,f 2 ,f 3 ,f 4 是不可观测的隐变量，这使得该模型理解起来 较为困难；再者，两个模型的参数意义也很不相同。 例8.1.2 为了评价高中学生将来进大学时的学习能力，抽了200 名高中生进行问卷调查， 共50 个问题。所有这些问题可简单地归结为阅 理解、数学水平和艺术修养这三个方面。 这也是一个因子分析模型，每一方面就是一个 子。 例8.1.3 公司老板对48 名申请工作的人进行面试，并给出申请人在15 个方面所得的分 数，这15 个方面是：（1）申请信的形式；（2 ）外貌；（3 ）专业能力；（4 ）讨人喜欢的能力； （5 ）自信心；（6 ）洞察力；（7 ）诚实；（8 ）推销能力；（9 ）经验；（10）驾驶汽车本领；（11） 抱负；（12）理解能力；（13）潜力；（14）对工作要求强烈程度 （15）适应性。这些问题可 以归结为如下的几个方面：申请者外露的能力，讨人喜欢的程度，申请者的经验，专业能力。 每一方面都是因子模型中的一个因子。 8.2 因子模型 一、数学模型 设p 维可观测的随机向量x = (x , x , L, x )¢ 的均值为m = (m , m , L, m )¢ ，协方差 1 2 p 1 2 p 矩阵为S = (s ij ) ，因子分析的一般模型为 1 x = m + a f + a f + L+ a f + e Ï 1 1 11 1 12 2 1m m 1 Ô x = m + a f + a f + L+ a f + e Ô 2 2 21 1 22 2 2m m 2 Ì （8.2.1 ） M Ô Ô m L e x p = p + ap 1f 1 + ap 2 f 2 + + apm f m + p Ó 其中f 1 ,