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4 非线性回归模型 Contents 现实的社会经济活动中，经济变量之间的数量依存关系纷繁复杂，有的表现为线性关系，而更多则表现为非线性关系，即模型为非线性回归模型。 “非线性”概念有两种所指： ?相对于解释变量非线性 ?相对于参数非线性 非线性回归模型中，有些可以通过适当的变量变换或函数变换转化为线性回归模型，从而将非线性回归模型的参数估计问题转化为线性回归模型的参数估计，这类模型称为可线性化模型。 4.1 双对数模型 双对数（Double－log）模型 4.1 双对数模型 双对数（Double－log）模型 4.1 双对数模型 弹性表明它表示x变动1%，y变动了βi%。 如果模型中y代表商品的需求量，x代表商品本身的价格，则β就是需求价格弹性；如果x代表替代商品价格，则β就是需求交叉弹性；如果x代表消费者收入水平，则β就是需求收入弹性。 4.2 半对数模型 对数－线性模型 4.2 半对数模型 线性－对数模型 4.2 半对数模型 增长模型 β1衡量了y的年均增长率。 4.3 倒数模型 倒数模型的函数形式 4.3 倒数模型 若y表示生产的平均固定成本（AFC），x代表产出，根据经济理论，随着产出的不断增加，AFC将逐渐降低（总固定成本不变），最终接近β0。 4.3 倒数模型 该类型的重要应用就是恩格尔消费曲线（Engel expenditure curve），表明消费者在某一商品上的支出与其总收入或总消费支出的关系。 4.3 倒数模型 若y表示消费者在某一商品上的消费支出，x表示消费者的总收入，则该商品具有以下特征： 收入有一个临界值或阀值； 消费有一个满足水平。 4.3 倒数模型 菲利普斯曲线（Philips Curve，反映货币工资变动率（或通货膨胀率）与失业率之间反向变动关系）。 4.3 倒数模型 案例 现有1958~1969年美国小时收入指数年变化百分比与失业率数据，试建模分析。 设美国小时收入指数年变化百分比为y，失业率为x。 4.3 倒数模型 4.3 倒数模型 4.4 多项式模型 4.4 多项式模型 4.4 多项式模型 4.4 多项式模型 4.5 成长曲线模型 4.5 成长曲线模型 4.5 成长曲线模型 4.5 成长曲线模型 4.5 成长曲线模型 4.6 非线性模型的处理方法 4.7 回归模型的比较 4.7 回归模型的比较 4.7 回归模型的比较 4.7 回归模型的比较 4.7 回归模型的比较 案例分析 案例分析 案例分析 案例分析 当经济变量之间呈现非线性关系时，经常可以采用多个不同的数学形式的非线性模型拟合样本数据。比较和选择这些模型没有一个统一的标准，在实际研究中通常可以参照以下分析过程： 1．图形观察分析 （1）观察被解释变量和解释变量的趋势图。这有助于分析：①变量的发展趋势是否一致；②解释变量能否反映被解释变量的波动变化情况；③变量发展过程中是否有异常点等问题。 （2）观察被解释变量与解释变量的相关图。这可以直观地看出两者的相关程度和相关类型。 2．模型估计结果观察分析 （1）回归系数的符号和值的大小是否符合经济意义，这是对所估计模型的最基本要求。 （2）改变模型形式后是否使决定系数的值明显提高。 （3）各个解释变量t检验的显著性。 （4）系数的估计误差较小。 3．残差分布观察分析 （1）残差分布表中，各期残差是否大都落在虚线框内。 （2）残差分布是否具有某种规律性，即是否存在着系统误差。 （3）近期残差的分布情况。 利用决定系数比较模型的拟合优度时，如果两个模型包含的解释变量个数不同，则应采用“调整的决定系数”。 还可使用SC（Schwarz Criterion，施瓦兹准则）和AIC（Akaike Information Criterion，赤池信息准则）来比较含有不同解释变量个数模型的拟合优度。其值越小，表明模型的拟合优度越高。 现有我国1980～2002年间总产出（国内生产总值GDP，单位：亿元）、劳动投入L（从业人员数，单位：万人）和资本投入K（固定资产投资，单位：亿元）。 DATA * * 计量经济分析 经济管理学院 管理科学与工程系 赵 晖 非线性回归模型的主要形式 1 非线性回归模型的估计 2 3 4 βi称为偏弹性，它度量了在其它变量保持不变的条件下，解释变量对因变量的弹性影响。 表示每变动1%，将变动的单位。 表示x每变动1个单位时，y将变动100β1% 0 x y β0 0 x y β0 0 x y β0 0 x y β0 UN 0.001336 Prob(F-statistic) 0.639368 Durbin-Watson stat 19.35654 F-statistic -12.9