第10章 统计模型-区间估计与方差分析及教案.ppt

数学建模讲义第10章 统计模型 黄可坤 嘉应学院 主要内容 1 参数的点估计 2 参数的区间估计(假设检验)（重点，难点） 3 方差分析 4 相关分析 5 matlab参数估计与假设检验 6 例：自动化车床管理（96A） 参考资料： 零件的参数设计(CUMCM-97A) 自动化车床管理(CUMCM-96A) 最优评卷问题(MCM-96B) 《数学建模方法及应用》,韩中庚,P134 《概率论与数理统计》任一本 《应用概率统计》, 陈魁, 清华大学出版社。 5 matlab参数估计与假设检验 参数估计Matlab命令 均值和标准差未知 [muhat,sigmahat,muci,sigmaci] = normfit(X,alpha) 此命令在显著性水平alpha下估计数据X的参数（alpha缺省时设定为0.05），返回值muhat是X的均值的点估计值，sigmahat是标准差的点估计值, muci是均值的区间估计,sigmaci是标准差的区间估计. 例：r =[0.2, 1.5, 2.5, 0.5, 0.2, 0.8, 1.7, 0.1,-0.2, 0.9]; [mu,sigma,muci,sigmaci] = normfit(r); 假设检验Matlab命令 在总体服从正态分布的情况下，可用以下命令进行假设检验. 1、总体方差sigma2已知时，总体均值的检验使用 z-检验 [h,sig,ci] = ztest(x,m,sigma,alpha,tail) 检验数据 x 的关于均值的某一假设是否成立，其中sigma 为已知方差， alpha 为显著性水平，究竟检验什么假设取决于 tail 的取值： tail = 0，检验假设“x 的均值等于 m ” tail = 1，检验假设“x 的均值大于 m ” tail =-1，检验假设“x 的均值小于 m ” tail的缺省值为 0， alpha的缺省值为 0.05. 返回值 h 为一个布尔值，h=1 表示可以拒绝假设，h=0 表示不可以拒绝假设，sig 为假设成立的概率，ci 为均值的 1-alpha 置信区间. 6 例：自动化车床管理（CUMCM96A） 参考资料 零件的参数设计(CUMCM-97A) 自动化车床管理(CUMCM-96A) 最优评卷问题(MCM-96B) 《数学建模方法及应用》,韩中庚,P134 《概率论与数理统计》任一本 《应用概率统计》, 陈魁, 清华大学出版社。 * * — 区间估计与回归分析 1 参数的点估计 设总体 对如上数据可计算得到数学期望的估计为0.96,标准差的估计为0.8988。 则X的数学期望和方差的点估计为： 样本 设有如下20个服从正态分布的随机数： 1.2, 0, 2.3, 1.3, 2.5, 2.1, 0.3,-0.3, 0.9, 0.7 , 0.2, 1.5, 2.5, 0.5, 0.2, 0.8, 1.7, 0.1,-0.2, 0.9。 问该分布的数学期望和标准差是多少？ 2 参数的区间估计(假设检验) 设有如下20个服从正态分布的随机数： 1.2, 0, 2.3, 1.3, 2.5, 2.1, 0.3,-0.3, 0.9, 0.7, 0.2, 1.5, 2.5, 0.5, 0.2, 0.8, 1.7, 0.1,-0.2, 0.9。问： 若标准差已知(等于1)，问此随机数可能是由均值为1的正态分布产生的吗？ 若均值已知(等于1)，问此随机数可能是由标准差为1.1的正态分布产生的吗？ 若标准差和均值未知，问此随机数可能是由均值为1.1,标准差为0.9的正态分布产生的吗？ 构造统计量： 给定置信水平1-a，取 满足： norminv(0.975) 故数学期望置信水平1-a的区间估计为： 正态总体数学期望的区间估计1-方差已知 因 0.96-0.4710.96+0.47，故u=1很可能成立。 在假设H0成立情况下： 正态总体数学期望的假设检验1-方差已知 对所给实例，u0=1，我们可计算： 给定置信水平1-a，因： 假设H0： 故Z应满足： 因 -1.960.17891.96，故应接受假设H0。 和区间估计结论一样，过程也一样。 几个重要统计量的分布(用于区间估计和假设检验) 1. (卡方)分布 若随机变量X1,…,Xn相互独立且都服从N(0,1)，则： 服从自由度为n的卡方分布。 若 则 2. t分布 若X和Y相互独立且 , 则： 服从自由度为n的t分布。 若 因 则 3. F分布 若X和Y相互独立且