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2008—2009年计量经济学（双语）期末复习重点
2008—2009学年度第一学期
计量经济学（双语）期末复习（上）
任课老师：张蕊 上课时间：周四第四大节
题型：
1、单项选择题
2、判断对错，并说明理由
3、简答题
4、推导题
5、计算题
6、分析说明题
复习重点：
（一）推导题复习：
1、最小二乘法的推导过程：
（1）最小二乘法（OLS）的基本思想：
, , e
①估计总体回归函数的最优方法是，选择 0 1 的估计量 0 1 ，使得到的残差 尽可能小i
②最小二乘法的基本思路是：选择参数 , ，使得全部观测值的残差平方和（Residualsum
0 1
ofsquares，RSS）最小
③残差和最小的数学表达：
min e (Y Y ) (Y X )2 i 2 2 （1）
i i i 0 1 i
（2）最小二乘法的推导过程：
根据最小二乘法原则，确定 , 的准则是使残差的平方和最小。那么由微分学的数值
0 1
原理可使（1）式对 和 的一阶偏导数为零。于是有：0 1
e2
i 2 (Y X)0
i 0 1 i
0
e2
i
2 (Y X)X 0
i 0 1 i i
1
1
2008—2009年计量经济学（双语）期末复习重点
于是有：
Y n X(2)i 0 1 i
2
XY X X (3)
i i 0 i 1 i
其中，n为样本容量，这些联立方程称之为正规方程（normalequation），我们将normal
equation进行变换：
在（2）式“ Y n Xi 0 1 i ”左右同乘以Xi
在（3）式“ XY X X 2 ”左右同乘以n
i i 0 i 1 i
我们就可以消掉 “n X ”，再次联立，我们可以得到下式：
0 i
n XY X Y n XY nXnY
1 i i2 i 2 i i i2 2
n X ( X )i i n X (nX)
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