基于鲁棒加权非线性组合模型的人民币汇率预测研究.docVIP

基于鲁棒加权非线性组合模型的人民币汇率预测研究 - 1 - 谢赤，毛舟* （湖南大学工商管理学院，长沙 410082） 5 摘要：综合考虑相关模型的特征和人民币汇率的非线性性质，构建一个基于 ARIMA 模型、 SVM 模型和 BP 神经网络模型的鲁棒加权非线性组合模型，通过该模型对人民币汇率进行 预测。首先利用 ARIMA 模型从线性特征方向对人民币汇率时间序列进行拟合及预测，然后 分别通过 SVM 模型和 BP 神经网络模型从非线性特征方面对人民币汇率时间序列进行拟合10 及预测，最后利用鲁棒加权机制将各模型的预测结果进行非线性组合，从而得到最终预测值。 该方法不仅综合考虑了人民币汇率的内在特征和单个模型的不同特性，而且考虑了单个模型 之间的关联性。实证结果表明：非线性组合模型较单个模型及线性组合模型预测效果更理想， 更适合于类似人民币汇率等具有特殊性质的时间序列的预测。 关键词：人民币汇率；ARIMA 模型；SVM 模型；BP 神经网络模型；非线性组合模型 15 中图分类号：F830.91 RMB Exchange Rate Forecasting Based on a Hybrid Nonlinear Model with Robust Weighted Mechanism XIE Chi, MAO