寿险精算第六章（寿险精算现值）.ppt

第6章 净保费 净保费厘定原理 原则 保费净均衡原则 解释 所谓净均衡原则，即保费收入的期望现值正好等于将来的保险赔付金的期望现值。它的实质是在统计意义上的收支平衡。是在大数场合下，收费期望现时值等于支出期望现时值。 6.1 寿险精算现值 本节中英文单词对照（一） 精算现值 Actuarial present value 趸缴纯保费 Net single premium 死亡年末给付保险 Insurances payable at the end of the year of death 死亡即刻赔付保险 Insurances payable at the moment of death 本节中英文单词对照（二） 终身寿险 Whole life insurance 定期寿险 Term life insurance 两全保险 Endowment insurance 生存保险 Pure endowment insurance 延期保险 Deferred insurance 变额保险 Varying insurance 6.1.1 死亡年末赔付 死亡年末赔付的含义 死亡年末陪付是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生的当年年末给予保险赔付。 由于赔付时刻都发生在死亡事件发生的当年年末，所以死亡年末陪付时刻是一个离散随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的整值剩余寿命加一。 记 为 岁投保的人整值剩余寿命， 下面计算 例1: 某40岁的人投保了3年10000元定期寿险，保险金在死亡年末给付，根据中国人寿保险业经验生命表（1990-1993）（男女混合）和利率5%计算趸缴纯保费。 例2: 60岁的人投保5年定期寿险，保险金额为1万元， 保险金死亡年末给付，按附表1示例生命表计算其趸缴纯保费。 例3: 某人在35岁时购买了保险金额为20000元的终身寿险，假设他的生存函数可以表示为， 保险金在死亡年末给付，i=10%，求这一保单的精算现值。 注: 在符号 中，令n=1，即得 ，在人寿保险中又称为自然保费，它是根据每一保险年度，每一被保险人当年年龄的预定死亡率计算出来的该年度的死亡纯保费，用符号cx 表示，即 试计算上例中的保单自35岁~39岁各年龄的自然保费之总额，并与上例中的趸缴纯保费进行比较，看他们之间有什么联系？ 例4: 设（35）投保5年两全保险，保险金额为1万元， 保险金死亡年末给付，按附表1示例生命表计算其趸缴纯保费。 死亡年末给付趸缴纯保费公式归纳 死亡年末给付趸缴纯保费公式归纳 用转换函数表示常见险种的趸缴纯保费 用转换函数表示常见险种的趸缴纯保费 6.1.2 死亡即刻赔付 死亡即刻赔付的含义 死亡即刻赔付就是指如果被保险人在保障期内发生保险责任范围内的死亡 ，保险公司将在死亡事件发生之后，立刻给予保险赔付。 由于死亡可能发生在被保险人投保之后的任意时刻，所以死亡即刻赔付时刻是一个连续随机变量，它距保单生效日的时期长度就等于被保险人签约时的剩余寿命。 例：设(x)投保终身寿险，保险金额为1元，保险金在死亡即刻赔付，利息力为常值 ，签单时，(x)的剩余寿命的密度函数为 计算 解： 例：设(x)投保延期10年的终身寿险，保险金额为1万元，保险金在死亡时立即给付，利息力为 ， 。 求其精算现值。 解：已知 例：设 计算 解： 例：对（50）岁的人第一年死亡即刻给付5000元，第二年死亡即刻给付4000元，以此按年递减5年期人寿保险，根据附表1生命表，以及死亡均匀分布假定，按年实质利率6%计算趸缴纯保费。 例：考虑第1年死亡即刻赔付10000，第2年死亡即刻赔付9000元并以此类推递减人寿保险。按附表2及利率i=0.06计算（30）的人趸缴纯保费。 （1）保障期至第10年底 （2）保障期至第5年底 趸缴净保费递推公式： 解释 (x)的单位金额终身寿险趸缴净保费可以分解为在1年内死亡的赔付现值和1年后存活趸缴净保费。 补充作业： 1.设利息力和存活人数分别为 求 2.设 试计算 3.设年利率i=6%，试在死亡均匀分布假设下计算 4.年龄为40岁的人以现金1万元购买一张