东北大学概率论课件及习题答案.pptVIP

* * 第三节协方差与相关系数 0 ? ? 0 ? 0 0 1/4 1 4 -2 -1 1 2 Y\X 协方差的性质 协方差性质的证明 二维随机变量协方差矩阵的概念 n维随机变量协方差矩阵的概念 协方差的大小在一定程度上反映了X和Y相互间的关系，但它还受X与Y本身度量单位的影响. 例如： Cov(kX, kY)=k2Cov(X,Y) 为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数 . 为随机变量X和Y的相关系数 . 设D(X)0, D(Y)0, 称 相关系数的性质 相关系数性质的证明 相关系数性质的证明 相关系数性质的证明 关于?的符号: 当 ? 0时,称X与Y为正相关. 当 ? 0时,称X与Y为负相关. 相关系数和协方差具有相同的符号,因此,前面关于协方差的符号意义的讨论可以移到这里. 即 正相关表示两个随机变量有同时增加或同时减少的变化趋势. 负相关表示两个随机变量有相反的变化趋势. 证明: 例 1 设(X,Y)服从单位圆域x2+y2≤1 上的均匀分布,证明: ? =0。 ∴ Cov(X,Y)=E(