金融计算教程——matlab金融工具箱的应用第3章金融时间序列数据分析.pdfVIP

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2018-05-16 发布于湖北
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金融计算教程——matlab金融工具箱的应用第3章金融时间序列数据分析.pdf

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第3章金融时间序列数据分析 3.1 创立时间序列变量 3.1.1的创立和读取时间序列数组  利用fints函数创立日期型数组  金融时间序列文件读取 3.1.2时间序列数组运算  日期运算  时间序列数据转化为其他类型数据  处理时间序列中的缺失数据 3.2 金融时间序列的统计特征 3.2.1相关系数和偏相关系数  相关系数  偏相关系数  自相关系数金融时间序列界面功能介绍  Data菜单  Analysis菜单  Graphs菜单 3.3 时间序列模型  自回归过程AR模型  移动平均过程 MA  ARMA过程  多变量的时间序列模型  FPE、AIC准则 3.4 GARCH模型参数估计  GARCH模型相关参数的设定  生成单变量GARCH(p,q)型数据  GARCH模型的参数估计