6_参数估计.ppt

第二章 随机变量及其分布 第一章 随机事件及其概率 第六章 参数估计 §6.3正态总体参数的区间估计 §6.4两个正态总体均值差与方差比的区间估计 §6.5 非正态总体参数的区间估计 §6.6单侧置信限 §6.3正态总体参数的区间估计 实际工作中碰到的随机变量往往是知道大致的分布 类型，但不知道确切的分布。需要根据样本来估计总体的参数。这类问题称为参数估计。 通常有两种方法： 点估计：以样本的某一函数值作为总体中未知参数的估计值。 区间估计：依据样本把总体的参数确定在某一范围内。即根据估计量的分布，在一定的可靠程度下，指出被估计的总体参数所在的可能数值范围。 §6.4两个正态总体均值差与方差比的区间估计 1.两个正态总体均值差的区间估计 §6.5 非正态总体参数的区间估计 6.6单侧置信限 若总体X不是服从正态分布的，但样本容量n很大时，样本函数的分布根据中心极限定理近似服从正态分布。 设总体X服从某一分布，概率函数或概率密度中含有未知参数?，则总体均值E(X)=?(?)及方差D(X)=?2(?)显然都倚赖于参数?。抽取样本X1,X2,..Xn，他们相互独立，并与总体服从相同的分布，且E(Xi)=?(?)， D(Xi)=?2(?),i=1,2,…n 当n充分大时，样本函数 * * 若用 作为未知参数?的估计量，其误差小于某个正数?的概率为1-?(0 ?1)，即 （6.13） （6.14） 随机区间 包含参数?的真值的概率为 1-?。通常称区间 为置信区间，称1-?为置信水平。置信区间表示估计结果的精确性，置信水平表示估计结果的可靠性。 1.区间估计的概念 定义1 设总体X的分布中含有未知参数?,若对于给定的概率1-?(0 ?1),存在两个统计量 与 ,使得 （6.15） 则称随机区间 为参数?的置信水平为100(1-?)%的置信区间， 称为置信下限， 称为置信上限. 置信区间 是随机区间，它的两个端点都不依赖于未知参数θ的随机变量。若进行N次抽样，第k次得到的样本观测值记作 ，则随机得到N个区间 。这N个区间中，有的包含参数θ的真值，有的不包含。当等式6.15成立时，包含参数θ的真值的区间大约占100（1-?）%。 对于给定的置信水平1-?，如何根据样本观测值来确定未知参数θ的置信区间，就是参数θ的区间估计问题。 （1） 设总体X服从正态分布 已知?=?0，求未知参数?的置信区间。 2.正态总体均值?的估计 定义2 对于给定的数?(0 ?1),满足等式 的点 称为标准正态分布的?分位点。 （6.16） 可知，样本函数 由附录表1可以查的u?的值。例如?=0.05时 当自由度k→?,t分布将趋于标准正态分布N(0,1),所以给定的?，有 u?=t?(?) u?的值也可由书附表3的最后一行查得，如u0.05=t0.05(?)=1.645 一般，对于给定的置信水平1-?，可以用不同的方法确定未知参数的置信区间。因为标准正态分布的分布曲线是对称于纵坐标，所以对称于原点的置信区间是最短的。所以应当选取区间 ,使得 （6.18） 由此可见，总体均值?的置信水平为100(1-?)%的置信区间是 （6.19） 例1(p160)　从某厂生产的滚珠中随机抽取10个，测得滚珠的直径如下：（单位mm） 14.6，15.0，14.7，15.1，14.9，14.8，15.0，15.1，15.2，14.8 若滚珠直径服从正态分布N(?,?2),并且已知?=0.16，求滚珠直径?的置信水平95%的置信区间。 解　计算样本均值 因为置信水平1-?=0.95，?=0.05，查表3得 所得置信区间为(14.92-0.099, 14.92+0.099)，即(14.821,15.019)mm。 （2） 设总体X服从正态分布 未知?，求未知参数?的置信区间。 因为t分布的分布曲线是对称于纵坐标，对于已给的置信水平1-?，选取对称于原点的区间 使得 样本函数 由此可见，总体均值?的置信水平为100(1-?)%的置信区间是 （6.21） （6.20） 例2(p161)　在例1中若?未知，求滚珠直径?的置信水平95%的置信区间。 解　计算样本均值与样本标准差得 因为置信水平1-?=0.95，?=0.05，自由度n-1=10-1=9;查表3得 所得置信区间为(14.