计量经济学1－2.pptVIP

第二节 计量经济学方法论 一 变量 宏观、微观， 流量、存量， 数量（产值、价格、年龄）、非数量（学历、性别等） 连续、离散 派生变量（增长率、均值等） 2、模型 单方程 联立方程组 时间序列 静态 动态 均衡非均衡 二. 步骤 ①经济理论或者假设陈述 ②数学模型的设定 ③计量经济学模型 ④数据的收集整理 ⑤计量经济模型的参数估计 ⑥假设检验（根据样本求得参数的估计值后，要对参数检验，看此方程能否代表客观实际，是偶然性情况还是客 观实际，检验模型的可靠程度。 ⑦预报和预测 ⑧控制或政策制定 2. 例子: 凯恩斯消费理论 ①经济理论或者假设陈述: 人们的消费支出随收入的增加而增加，但消费支出的增加不如收入的那么多。MPC大于零而小于1。（定性） ②数学模型设定: 数理学家建议采用如下凯恩斯消费函数: 假定消费支出Y与收入X之间有如下关系： 被解释变量——内生变量 变量 解释变量 ——外生变量 滞后变量（滞后外生，滞后内生）——前定 变量 ③建立计量经济学模型 由于经济变量之间的关系不是确定的不可能有准确的函数关系，计量经济学家将数理经济学家的数学模型修改为： u为误差项，或者干扰项、扰动项，度量了模型中未指明的对消费影响的所有因素；第二，它具有良好的概率性质，随着样本量n的增加，服从正态分布（均值＝0；标准差）。这是一个线性回归模型。 模型（1）是线性的，也是我们计量经济学主要讨论的内容。 ④数据的获得 (A) 计量经济学分析所采用的数据性质与来源： 时间序列数据：对于一个变量在不同时间取值的一组观测结果。有规则的时间间隔收集的.强调它的平稳性. 收集的数据可以是定量的，也可以是定性的（虚拟变量）。 中国1993年—1998年的GDP增长率 （%） 1993 1994 1995 1996 1997 1998 14.2 13.5 10.5 9.6 8.8 7.8 横截面数据：对于一个或者多个变量在同一时点上收集的数据 .这种数据分散性大，容易产生异方差。 1992年实际GDP增长 加拿大 智利 墨西哥 秘鲁 美国 中国 香港 日本 0.9 12.3 3.6 -1.7 2.7 14.2 6.3 1 面板数据：也叫混合数据。对于相同的截面单元在时间上跟踪查的数据。如下表 . 实际GDP增长率 国家 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 加拿大 0.9 2.5 3.9 2.2 1.2 4.0 3.1 智利 12.3 7.0 5.7 10.6 7.4 7.1 3.4 墨西哥 3.6 2.0 4.4 -6.2 5.2 7.0 4.8 秘鲁 -1.7 6.4 13.1 7.4 2.5 6.9 0.3 美国 2.7 2.3 3.5 2.0 2.8 3.9 3.9 中国 14.2 13.5 12.6 10.5 9.6 8.8 7.8 香港 6.3 6.1 5.4 3.9 4.6 5.3 -5.1 日本 1.0 0.3 0.6 1.5 3.9 1.4 -2.8 (B) 数据来源 试验性质。试验室条件限定下得到的，这个在经济研究中几乎没有。 非实验性质：不受研究者的限制。如： GDP、失业数 据、股价等。 现实中我们研究数据的质量： 非实验，历史数据残缺，各种偏误（观测误差、选择性、随机性问题、处理方法问题） 加工：加总、指数运算、季节调整，随变量作变换 结论：研究结果的质量不可能高于数据的质量。不管方法多么科学。 ⑤计量经济模型的参数估计 利用大量的经济统计数据来估计消费模型中的参数α，β的值，这些估计赋予经济理论以经验内容 计量经济学模型就是要估计参数。回归分析是获得估计值的重要手段。回归分析是一种统计技术。 例子1： 孩子的身高与父母的身.高尔顿发现的普遍回归. 暂且不考虑母亲们的身高，只根据已知父亲们的身高预测孩子身高。 “回归分析”是研究被解释变量（应变量）对另一个（些）解释变量（自变量）的具体依赖关系的计算方法和理论。 采用回归技术，利用所收集的统计数据估计出参数a和b的经验值。