原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
计量经济学实验32自相关问题
* 实验3.2－自相关问题 主讲：胡毅 实验目的 熟练应用 EViews5进行自相关问题研究 实例研究：通过分析中国农村居民的消费模型判断农村居民的边际消费倾向 背景与数据 研究背景：2003年中国农村人口占59.47％，而消费总量却只占41.4％，农村居民的收入和消费是一个值得研究的问题。消费模型是研究居民消费的常用工具。 数据选择：中国农村居民1985—2003年的收入与消费数据:为消除价格变动影响，均采用可比价下的数据（现价/指数） 数据来源：《中国统计年鉴》（1986-2004） 详细数据：计量经济学实验课课件数据 模型设定 模型假设：影响居民消费的因素很多，但由于受各种条件的限制，在此只引入居民收入作为解释变量 变量设定： Yi: 农村居民人均消费支出 Xi: 农村居民人均纯收入 数据输入（年度数据）→参数估计：普通最小二乘法 拟和优度较高 回归系数显著 样本容量为19 一个解释变量 5％显著水平下 查DW统计表 dL＝1.18 dU＝1.40 模型中DW dL 存在正相关 残差图检验：在Equation中点击Resids 从图中可以看出，参差的变动连续为正和连续为负，表明 残差存在一阶正自相关，模型中t和F统计量的结论不可信，需要采取补救措施 自相关的补救措施 ①估计 值： 注： 此时，得到的只是 一个粗略地结果， 只是对 精度不高的估计 ②广义差分方程估计 命令输入：ls y-0.6198*y(-1) c x-0.6198*x(-1) 命名：guangyichafen 使用了广义差分，则样本容量减少了1，为18个，此时， 在5％显著水平下， dL=1.16，dU=1.39,DW＝1.4595dU说明已无自相关,不必再进行迭代。 在差分后，样本容量减少一个，为了保证样本数不减少，我们采用Prais－Winsten变换 ③补充损失的第一个观测值 1.生成新序列Y*、X* Quick→Generate Series（产生序列） (在EViews中不能输入Y*、X*，我们用Yt、Xt代替) 或在命令框中输入命令：gner yt=y-0.6198*y(-1) ; gner Xt=y-0.6198*X(-1) *
文档评论（0）