计量经济学实验41分布滞后模型与自回归模型.pptVIP

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2018-05-25 发布于浙江
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计量经济学实验41分布滞后模型与自回归模型.ppt

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计量经济学实验41分布滞后模型与自回归模型

实验4.1 分布滞后与自回归模型主讲：胡毅实验目的熟练应用 EViews5进行分布滞后与自回归模型研究实例研究：通过分析中国广义货币供给量和物价指数月度数据，分析货币供给的变化对物价的滞后影响背景与数据研究背景：物价变动与货币供应量的变化有着较为密切的联系，但二者之间的关系不是瞬间的，货币供给量的变化对物价的影响存在一定时滞数据选择：中国1996—2005年的中国广义货币供给量及物价指数月度数据数据来源：中国经济统计数据库详细数据：计量经济学实验课课件数据模型设定模型假设：以广义货币M2的月增长量M2Z作为解释变量，以居民消费价格月度同比指TBZS作为被解释变量 1.建立工作文件：月度数据或 2. 进行简单回归： LS TBZS C M2Z 从回归结果看，M2Z的t统计量不显著，说明当期货币供应量的变化对当期物价水平的影响在统计意义上不明显，为分析货币供应量变化影响物价的滞后性，我们做滞后6个月的分布滞后模型的估计 3. 进行滞后6个月的模型估计：Quick 或：ls tbzs c m2z m2z(-1) m2z(-2) m2z(-3) m2z(-4) m2z(-5) m2z(-6) 滞后6个月的分布滞后模型估计从回归结果看，M2Z各滞后期的系数逐步增加，表明当期货币供应量的变化对物价水平的影响要经过一段时间才能逐步显现。且各滞后期的系数t统计量值不显著。下面我们做滞后12个月的分布滞后模型 4. 进行滞后12个月的模型估计从回归结果看，M2Z～M2Z(-11)回归系数都不显著异于零，而M2Z(-12)的t统计量为3.016798，在5％显著性水平下拒绝系数为零的原假设。这表明当期货币供应量的变化对物价水平的影响在经过12个月后明显的表现出来。下面我们做滞后18个月的分布滞后模型