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回归分析的检定
回归分析的检定 一、共线性的问题 共线性：当自变数间具有高度相关的情形 当变数间具有高度的相关，回归系数的标准误会相对增大，使得检测的回归系数很难达到统计显著的水准 以 DECKER.SAV 为例： 共线性的检测方法 ： 方法一：大 R2 值，但无统计显著的系数 方法二：以二元相关分析来测量变数间的关系，如果二元相关系数大於.80，就表示有共线性的问题 方法三：将各个自变数当作依变数，依序与其他自变数作回归分析，然后检视 R2 的是否大於 .80 方法四：Variance Inflation Factor 4 VIF = 1/(1-R2) 方法五：两个步骤－ 第一个步骤是检视R2，如果R2的值趋近0.80，就须要注意共线性的问题，并进行第二个步骤； 第二个步骤是执行两个多元回归分析，一个回归模型包含所有的变数，另一个回归模型将可能造成问题的变数去除，以检视变数间共线性的程度是否真会影响回归分析的结果 如何处理共线性的问题 修改理论模型 (结合变数) 剔除变数 二、离群值（outlier）与 特殊影响值（ Influential ） 离群值：如果一个案例，其依变数具有较不寻常的值时，即为离群值 特殊影响值: 如果一个案例，其纳入回归公式与否足以改变结论者 检视离群值 Studentized Residuals 2 检视特殊影响值: Cook’s Distance 如何处理离群值的问题 检视资料是否有误 修改理论模型（如增加自变数） 剔除变数 * * * *
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