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麻省理工大学 系统识别 模式识别 课程课件lec11_6_435
System Identification
6.435
SET 11
– Computation
– Levinson Algorithm
– Recursive Estimation
Munther A. Dahleh
Lecture 11 6.435, System Identification 1
Prof. Munther A. Dahleh
Computation
Least Squares: QR factorization
Q is invertible and
error
Lecture 11 6.435, System Identification 2
Prof. Munther A. Dahleh
Initial Conditions:
Lecture 11 6.435, System Identification 3
Prof. Munther A. Dahleh
What about initial conditions?
Solution 1 : sum starts
appropriately shifted, assume data is available at
(Covariance method)
Solution 2 :
assume
and
augment the sum to
(autocorrelation method).
Lecture 11 6.435, System Identification 4
Prof. Munther A. Dahleh
In the 2nd case
only depends on
Lecture 11 6.435, System Identification 5
Prof. Munther A. Dahleh
Block Toeplitz.
Structure allows for fast computations
AR model of order n
Lecture 11 6.435, System Identification 6
Prof. Munther A. Dahleh
Levinson Algorithm
definition
Lecture 11 6.435, System Identification
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