Position Sizing的饭粒程式.docVIP

Position Sizing的飯粒程式 ? [複製鏈接] comewish comewish 當前在線 註冊時間 10-12-28 最後登錄 13-11-22 在線時間 1249 小時 金錢 46772 閱讀權限 100 積分 655 帖子 655 主題 161 精華 1 UID 4557 版主 金錢 46772 閱讀權限 100 串個門 加好友 打招呼 發消息 電梯直達 樓主 發表於 13-1-16 12:06:34 |只看該作者 |倒序瀏覽 記錄付費主題, 價格: 10 金錢 本帖最後由 comewish 於 13-1-16 12:09 編輯 最近版上開始討論起Position Sizing，我提供一下我的Position Sizing的範例程式供大家參考，你可以自已修改套用到自已的程式中回測。 我是用TS2000i寫的，不過MC應該也可以使用，計算風險值我提供兩個方法，一個是用ATR另一個使用標準差衡量風險值，你可以自已測看看喜歡那一種方法，你需要加入日線的資料做為Data2，用來計算風險值的大小。進出場訊號借用了 moneymine大的程式。 {input for entry and exit} input: ??Length1(30), ??Length2(300); {input for position sizing} input: ??StartEquity(1000000) , ??MaxShares(20), ??RiskPercent(3); { Variables for entry and exit } vars: Mae1(0),Mae2(0); { Variables for position sizing } Var:? ? NShares(0), ? ?? ???TotalEquity(0), ? ?? ???TradeRisk(0); { Position sizing calculations } TotalEquity = StartEquity + NetProfit + OpenPositionProfit; {You can use your method to calculate risk} {TradeRisk = BigPointValue*AvgTrueRange(20) of data2 ;} TradeRisk = BigPointValue*StdDev(c of data2, 20); If AbsValue(TradeRisk) 0 then ? ?NShares = (TotalEquity * 0.01 * RiskPercent)/AbsValue(TradeRisk) ; NShares = minlist(IntPortion(NShares),MaxShares); 複製代碼 {entry and exit calculations}Mae1=XAverage(c,Length1);Mae2=XAverage(c,Length2);if marketposition1 and??CMae2 and CMae1??then ? ?? ???buy NShares contracts next bar market;if marketposition-1 and CMae2 and CMae1??then ? ?? ???sell NShares contracts next bar market; 第一個圖是沒有加Position Sizing的結果點擊載入圖片第二個圖是加了Position Sizing的結果，要注意一下，不只是績效增加而已，連avg win/avg loss PF和ROA也一起增加了，所以好的Position Sizing的方法確實是可以提昇系統的表現。點擊載入圖片 13-1-16 13:08 上傳 下載附件 (19.39 KB) 這些參數我都是隨便選擇的，沒有做任何的最佳化動作。