多重共线性 市场调研与预测课件方案策划.pptVIP

多重共线性;;一、多重共线性的概念 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 *七、分部回归与多重共线性; 一、多重共线性的概念; 如果存在 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。; 二、实际经济问题中的多重共线性; （2）滞后变量的引入; （3）样本资料的限制; 二、多重共线性的后果;例：对离差形式的二元回归模型; 2、近似共线性下OLS估计量非有效;仍以二元线性模型 y=c+?1x1+?2x2+? 为例: ;多重共线性使参数估计值的方差增大，1/(1-r2)为方差膨胀因子(Variance Inflation Factor, VIF); 3、参数估计量经济含义不合理; 4、变量的显著性检验失去意义;当存在多重共线性时，模型对样本的稳定性遭到破坏，即样本数据的微小变化都会影响到待估参数的显著性检验（参见P330）。; 6、模型的预测功能失效; 注意： ; 多重共线性检验的任务是： （1）检验多重