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第四章 一元时间序列分析方法
[学习目标]
了解平稳性和白噪声过程;
熟悉随机序列模型;
熟悉ARIMA 过程;
掌握时间序列的平稳性和单位根检验。
时间序列数据是经济分析中的一类重要数据。时间序列分析是现代计量经济学的重要内
容,在金融数据分析中具有广泛的应用。一元时间序列模型是一类特殊的模型,我们可以利
用金融变量自身过去的数值,也可以根据误差项的当前及过去的数值中所提供的信息来建立
模型并做出预测。这与通常计量经济学中所谈论的结构式模型不同,
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