第1-2讲 序，线性规划 优化理论 教程文件.ppt

*;绪论;学习要求;一、什么是优化理论？;我们的看法;成功的研究案例;核武器发展方向决策;优化理论的起源—经济;优化理论的起源-管理;优化理论的发展;经济金融中常见优化问题：;三、优化理论研究的工作步骤;长期筹资问题;问题分析比如说对企业来说，怎么构建最佳资本结构？;优化模型的工作步骤;四、本课程的主要内容;第二讲 线性规划;第二章 线性规划;最基本的最优化方法;第一章 线性规划与单纯形方法;1.1 线性规划的基本概念;1.线性规划模型;生产方案;资源使用计算表;可能的生产方案;生产计划数学模型;约束方程：反映客观条件的限制;;;2、线性规划模型的一般形式;3、线性规划隐含的假定 ;;;;4、线性规划的标准型 ;如何将线性规划问题转化为标准型 ;;;;矩阵表达形式;5、线性规划的图解法 ;;图解法的观察（一）;;;;| | | 10 20 30 ;图解法的观察（二）;1.2 线性规划的基本理论;1、线性规划的解;;;2、线性规划的基与基本可行解;;; 基本可行解与可行基 满足非负条件的基本解为基本可行解，该解对应的基为可行基。;;;;有替代最优解图示;3.线性规划的基本定理;;;;;;;小结;第一章 线性规划与单纯形方法;1.3 单纯形方法;1. 单纯形方法推导;;;转换为典则形式： max z = 50x1 + 30x2 s.t. x3 = 120 - 4x1 - 3x2  x4 = 50 - 2x1 - x2 x1, x2, x3, x4≥ 0 用非基变量来表示基变量和目标函数的形式，称为基的典则形式 寻找初始可行解：令非基变量为零，。 得到一个基本可行解x（1）=(0, 0, 120, 50)，对应的目标函数值z（1）=0。 最优性检验：该解是最优解吗？ ;;;;;2.单纯形计算表;? ? c 50 30 0 0 ? cB xB B-1b x1 x2 x3 x4 ? 0 x3 120 4 3 1 0 30 0 x4 50 2 1 0 1 25 ? ?j 0 50 30 0 0 ? ;3 单纯形法的基本定理;;;;;;;;;;xk = ? ，基变量变为： xB = B-1b - B-1pkxk = xB(0) - ? B-1pk 目标函数的变化： z*’= cBB-1b + (cN – cBB-1N)xN = cBB-1b + (ck – cBB-1pk)xk = cBB-1b + ?k? ? cBB-1b = z 在解不退化的前提下，每次单纯形迭代后，目标函数值应严格改善。 ;;;;; — 4 — — 2 — — 0 — — -2— 1— -4 — ;有替换最优解的单纯形表;;;单纯形算法：;;单纯形表的结构;按结构与松弛变量划分：A*=(A,I) 松弛变量在单纯形表中对应B-1,其检验数为负的对偶解（-y=-CBB-1） ;最优单纯形表;非最优单纯形表;无界单纯形表;4 如何寻找初始基本可行解 ;加入人工变量构造初始基;大M法 ;;;? ? ? 2 3 0 0 M M ? cB xB B-1b x1 x2 x3 x4 x5 x6 ? 0 x4 16 2 1 0 1 0 0 16 M x5 20 1 (3) -1 0 1 0 20/3 M x6 10 1 1 0 0 0 1 10 ? ?j 30M 2-2M 3-4M M 0 0 0 ? 0 x4 28/3 5/3 0 1/3 1 -1/3 0 28/5 3 x2 20/3 1/3 1 -1/3 0 1/3 0 20 M x6 10/3 (2/3) 0 1/3 0 -1/3 1 5 ? ?j 20+10M/3 1-2M/3 0 1-M/3 0 -1+4M/3 0 ? 0 x4 1 0 0 -1/2 1 1/2 -5/2 ? 3 x2 5 0 1 -1/2 0 1/2 -1/2 ? 2 x1 5 1 0 1/2 0 -1/2 3/2 ? ? ?j 25 0 0 1/2 0 M-1/2 M-3/2 ? ;大M法的优缺点;两阶段法;;;? ? ? 0 0 0 0 1 1 ? CB xB B-1b x1 x2 x3 x4 x5 x6 ? 0 x4 16 2 1 0 1 0 0 16 1 x5 20 1 (3) -1 0 1 0 20/3 1 x6 10 1 1 0 0 0 1 10 ? ?j 30 -2 -4 1 0 0 0 ? 0 x4 28/3 5/3 0 1/3 1 -1/3 0 28/5 0 x2 20/3 1/3 1 -1/3 0 1/3 0 20 1 x6 10/3 (2/3) 0 1/3 0 -1/3 1