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动态经济系统煤炭价格形成模型研究 　　中外所有的预测表明，我国今后20年将是世界上能源需求增长最快的国家，国家能源安全引起了我国政府的高度重视。而煤炭作为重要的战略能源，尽管在我国具有较为丰富的储量，其消费占我国能源总量的70%以上，对于保证我国经济的发展具有不可或缺的作用。因此，对于我国来讲，，研究并建立煤炭的价格形成机制，进行准确的煤炭价格预测对于抵抗能源危机、保证能源安全就具有不可或缺的意义。 　　 　　一、价格动态模型理论综述 　　 　　计划经济体制下的价格模型是成本加成定价模型，即商品的价格是由其成本加上一定的利润率来确定的，此模式只考虑了国民经济战略发展的需要和要求，并没有真正考虑商品的本身所含的价值量，由于是政府定价，市场需求与供给的变化，显然并不能完全反应在商品的价格中；现代主流经济学认为商品的供给与价格呈正相关，商品的需求与价格负相关，在商品的需求增长时，价格会上涨，反之，下降；在商品的供给增加时，价格降低，反之，上涨；E#8226;曼斯菲尔德研究了1985年煤炭的供给、需求与价格的关系，也证明了上述理论的合理性。然而，上述理论是在遵循经济学的第一原则，即保持其他条件不变的情况下得到了结论，是静态模型，而经济系统是一个动态的系统，各个变量是同时变化并作用于价格的，市场经济具有价格发现的功能，其条件是商品的生产者只有生产商品的边际成本小于或等于出售商品的边际收益时，才会实现个别价值向社会价值的转换，而消费方只有在边际效用大于或等于边际支出时才购置商品，这两个同时满足时，商品的交易才会发生，此即实现了资源的优化配置和社会福利的最大化。由于以上价格形成模型并不能准确反应商品的价值和市场供需关系，因此，不利于实现社会福利的最大化，也不可能真正用于商品的价格预测。近年来，随着数理经济学的发展，逐渐形成了一些新的动态价格形成模型。如Walras的动态模型： 　　 　　式中,α为参数,h为调整系数,P为价格,D,S分别为供给函数和需求函数。此模型讨论是在假设均衡价格 稳定的前提下进行的，它得到的结论是参数小的改变会引起价格 的光滑的变化，不会出现价格的突变现象，然而在现代经济系统中，稳定的假设是难以成立的；厉以宁的动态市场模型为： 　　 　　式中，α为调节系数。该项模型假设市场的需求函数和供给函数均为线性，在现实生活中，这种线性假设也是难以成立的，不能解释经济动态市场中的许多现象，特别是价格突变现象；徐玖平应用动力学分析方法，对动态市场的价格突变进行分析，提出了价格突变模型及价格的尖点突变模型，揭示了价格的突变现象。价格的折叠突变模型假设过度需求函数为： 　　 　　徐玖平的研究表明，当过度需求函数中的满足上述条件时，价格发生突变，市场价格出现大起大落，因此，他建议此时政府应通过规定需求配额或增大库存的办法来改变过度需求函数所描述的供需情况。徐玖平考虑过度需求函数为三次多项式的情况，提出了价格尖点突变模型： 　　 　　他证明该模型下的突变流形的解为：当时，有一个实根，表示P，Q的平稳变化总是引起 的平衡变化，价格是稳定平衡的；当时，价格P为临界平衡；当时，有三个不同的实根，表示价格发生突变。这一模型描述了供需之间的互动，揭示了经济系统的价格的稳定与失衡的原理，是比较合理的价格预测模型。 　　 　　二、动态经济环境下煤炭价格的实证研究 　　 　　徐氏的动态价格理论模型是否适于我国煤炭市场的实际，可否应用之进行煤炭价格预测，下面就我国煤炭价格进行实证研究。 　　1.过度需求与煤炭价格指数的相关分析。动态价格形成理论的前提是过度需求与价格的回归方程是确定的，而回归方程确定的前提是价格与过度需求是显著相关的。因此，以此模型对我国的煤炭价格发展趋势进行预测，首先要进行相关分析。我们取1990年到2004年数据资料,以SPSS12.0作为工具进行相关分析，由于煤炭的过度需求与价格均不服从正态分布，所以Kendall、Spearman模型进行相关分析，分析表明，二者的相关系数为0.273(Kendall模型),0.420(Spearman模型)单尾检验证明相关不显著。这与供求理论前提极不吻合。 　　2.过度需求与价格指数的回归曲线拟合。曲线拟合首先要根据变量的散点图来选择曲线的类型，散点图各点分布没有规律性，不容易看出价格指数和过度需求之间的关系。因此，我们作一个数学变换，即以价格的幂函数来代替价格指数，此时，拟合曲线是一条直线，图形直观地表明煤炭价格指数的幂函数和过度需求之间并不相关，过度需求的增加，没有引致煤炭价格指数的幂函数的增加，即煤炭价格指数的基本不随过度需求而变化。 　　 　　三、分析及结论 　　 　　 以上数学分析过程表明我国的煤炭价格和过度不相关。并不能否认徐氏模型的适用性，