计量经济学第02章 节 统计学基础知识_第2节_18.pptVIP

第二节 随机变量的几种重要分布 ·一、正态分布 ·二、分布（卡方分布） ·三、t分布 ·四、F分布 一、正态分布 正态分布最早是由德莫弗（A.demoivre, 1667 -1754）在1733年研究二项分布的极限分布形式时 提出的，但在当时并没有引起人们的重视。以后 德国数学家高斯(C.F.Gauss，1777 -1855)于1809 年及法国天文学家、数学家、物理学家拉普拉斯 (M.de.Laplace,1749-1827)于1812年分别重新提出。 所以人们又称正态分布为高斯分布或高斯 - 拉普 拉斯分布。 地位。在自然现象和社会现象中，有许多是可以 用正态分布来描述的。由正态分布出发，导出了 一系列重要的抽样分布，如 t 分布， 分布，F分 布等。 正态分布在随机变量分布中占有特别重要的 为参数，分别表示总体的均值和方差。 若随机变量X的概率密度为 则称X服从正态分布，记为 。其中 正态分布密度函数图如下： 一般的，人们把均值为0、方差为1的正态随机变 如果 ， ，则上式可写成： 这是标准正态分布的概率密度，记作 。 量的分布叫做标准正态分布 。 正态分布的性质： 1. 正态分布密度函数 在 处达到极 值点，并且 关于 对称。 二、 分布（卡方分布） （K.pearson）分别于1875年和1900年独立地推导 分布是由阿皮（Abbe）于1863年首先给 出， 后又由海尔默特（Hermert）和卡 · 皮尔生 出来。 若 ，则 ， 令 ，则 ，则Y 为自由度为1的 卡方分布。 进一步可以导出：当总体 ， 则 中抽取容量为n的样本 从 分布的特点和性质： 1. 分布的变量值始终为正； 通常为不对称的正偏分布，但随着自由度的增 自由度=4 自由度=1 自由度=20 2. 分布的形状取决于其自由度的大小， 大逐渐趋向对称，如下图。 分布的特征数： 3. ， （n为自由度） 4. 若U 和V 为两个独立的 分布随机变量，且 ，则U+V 这一随机变量服从 自由度为 的 分布 分布通常可用于总体方差的估计和许多 非参数检验。 t 分布是戈赛特（W.S.Gosset）与1908年在一 三、 t 分布 设总体 X 服从正态分布，即 ， 设 是从 X 中抽取容量为n的样本， 通常标准化 的抽样分布为 则样 篇以“学生”（Student）为笔名的论文中首次提出， 因此又称为学生氏分布。 本均值 称 t 为服从自由度为n-1的 t 分布。 但当总体方差 未知， 用样本方差 替代 时，有 t 分布的性质： 1. 若 ，Z 和V 相互独立， 则 服从自由度为n-1的 t 分布。