计量经济学第05章 节 违背基本假定的回归模型_第2节59.ppt

第二节　含有异方差性的回归模型;（二）异方差性产生的原因;;;;;;（4）预测的精确度降低;从（5.30）式可知，点预测的精确度取决于 ;三、异方差性的检验;杂变化，则表明存在着异方差性。但应注意在观;;（二）斯皮尔曼(Spearman)等级相关检验法;3．计算对应的|ei|和Xi的等级之差 Di ；;其自由度n-2。选定某个置信度 ;案例5.2 某地区31年中居民个人储蓄及个人收;Y 储蓄;然后应用普通最小二乘法可得下列回归方程;再对;此检验适用于大样本，是由S ·M ·Goldfeld和;;参数个数。;;;;【案例5.3】根据表5.6资料,用Goldfeld-Quandt;利用EViews软件进行G-Q检验的具体步骤为;;着异方差性，如果 不显著，就可以接受同方 ;回归，确定| |与 之间的关系，以便判断 ;;LS Y C X;方差是很重要的。对于大样本而言，这两种 ;需要关于异方差的任何先验认识，只要求在 ;数相对较多的情况下，为了保证自由度，在 ;归方程即??助回归函数。 ;【案例3】利用EViews软件可以直接进行White;表5.8 辅助回归模型的估计结果;出结果的概率值（;四、异方差性的解决方法;;1．假定异方差性的形式为： ;即为同方差，则可以利用OLS估计 、 。 ;(;然而上述这种变换是无法进行的，因为 ;第二步：对变换后的上述模型作回归，虽然 ;用普通最小二乘法估计模型中的参数时， ;得回归的精确度降低，因此在考虑“使回归 ;法，由此得到的参数估计式称为加权最小 ;计式。由此可以推论，对于异方差模型，WLS ;1．生成权数变量；;击OK返回方程说明对话框； ;因此可以取权数变量;通过命令 LS（W=W;;度有提高，;从而更贴近地反映了大多数样本点的变化趋势。