计量经济学第05章 节 违背基本假定的回归模型_第3节58.ppt

第三节　含有自相关性的回归模型;（二）自相关性的来源：;2、错误地确定模型的数学形式。;4、由被解释变量本身的自相关性所决定。;二、自相关性产生的后果;;4、预测不准确。;三、自相关性的检验;;容易理解，如果大多数点;关的。因为此时若将;在Eviews软件中，通过在方程窗口点击Resid;;(三) D — W检验;;(5.51)式可知： ;所示，其数值列于附表(见附表7)。;为对应于样本容量为n，解释变量的;量d的实际值； 第三，根据n，k，d从D — W检; 当;而;重要指标,可以用它来判断自相关性的类型。利;相关性。;既不存在自相关性。对该假设的检验过程如下：;利用Eviews软件可以直接进行BG检验：在窗;（1978年=100）的历年统计资料，试建立居民储;存款模型为双对数模型，估计结果为：;①残差图分析：在方程窗口中击Resids按钮，;差;四、自相关性的解决办法;的方法是通过广义差分法来消除自相关的影响。;由（5.52）式可得：;根据（5.46）式;对于多元线性回归模型，广义差分法也同样;令 ;(二)自相关系数;;2.利用D-W统计量估计;;其中：;第二步：用;第三步：用;(三)广义差分法的Eviews软件实现;迭代法估计模型，并输出;(4).迭代估计过程的控制：;①在方程窗口中点击Estimate按钮；;根据【案例5-1】的检验结果，模型存在一、;估计结果为：;输出结果表明，估计过程经过9次迭代后收;;为了便于理解迭代估计法的估计过程，再利;估计结果为：;（四）达宾两步法：;对原模型差分变换，可得：;;其中，