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随机过程2-1平稳过程概念演示教学.ppt
平稳过程是一类统计特性不随时间推移而变的随机过程,
在工程技术中这类过程有较多的应用.;§2.1 平稳过程概念; 再如棉纱各处直径不同是由于纺纱机运行,棉条不均,
温湿度等引起,这些主要因素也不随时间而变,所以产生
随机现象的主要因素不随时间而变,因而随机过程的统计
特性不随时间推移而变.;(1.2);(1.1); 平稳过程的数学期望是常数,它与样本函数的图象
如图2-1;(1.5) ; 平稳过程还有另一种意义,它是用一阶矩数学期望
和二阶矩相关函数进行定义. ; 前面用有限维分布函数满足(1.1)式定义的平稳过程。
相对地称为强平稳过程。弱平稳过程亦称宽平稳过程或广
义平稳过程;相对地,强平稳过程也称为严平稳过程或狭
义平稳过程。; 从定义看,弱平稳过程只要求数学期望与 t 无关, 导不出
一维分布与 t 无关;又相关函数 与 t 无关,导不
出二维分布 与 t 无关,所以,弱平稳过
程不一定是强平稳的.; 正态过程的有限维分布密度完全地为数学期望和协方差函
数所确定.;所以;在以后的讨论中所述的平稳过程都是指弱平稳过程。;例1 设随机序列 ,其中
是两两不相关的随机变量,而 ; 解 数学期望 ;它与n无关。所以 是平稳序列.;上式中的级数应理解为 ;它与 n 无关,所以 也是平稳序列。;即; 例4 试说明如下随机过程是平稳过程 ;下面讨论 的平稳性。; 先算数学期望;又事件 表示 异
号,要求在区间 中正负号变换1次,3次,… ,
其概率;下面介绍复平稳过程。;例6 设复随机过程;另外,设随机过程 ;复平稳过程的协方差函数
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