招商量化投资策略月度报告月新模型、新组合、新起点__(资料).pdfVIP

金融工程 量化投资 易海波 罗业华 杨向阳 曾敏 86-755 新模型、新组合、新起点 yihb@ 2010 年1 月4 日 ——量化投资策略月度报告（2010 年 1 月） 在招商证券金融工程组“2010 年度策略报告”——《 基于股票风格特征的量化 旧量化组合与基准走势比较 投资策略—选股模型、参数优化及组合推荐》中，我们完整阐述了全新的招商证 70% 沪深300 价值 60% 成长 券 A 股市场量化选股模型，并给出了十个量化组合，从本期月报起，我们将持续 50% 价值成长 40% 价值动量 稳健GARP 跟踪和分析新的量化组合。