文竹第二期交易信号诊断分析报告.doc

第二期系统信号统计诊断分析报告 第一部分：交易信号规则说明： 本交易信号是按“文竹期货多空信号系统”规则体系，由交易员分品种、分长、短线分工协作，在盘中实时确定交易信号，并以帐户形式计算交易信号业绩。每日交易信号附在文竹期货日志后逐日发布。具体规则如下： 1、按主要期货品种类别分为三个交易小组，铜、胶、塑料为A组；油脂、白糖、螺纹钢为B组；股指为C组。每组又分为短线、长线两个交易员。各自按“多空信号系统”规则体系密切关注所负责品种盘中出现的多空信号，按信号进行客观交易。 2、 剔除非主流期货品种和已经陷入牛皮盘整的品种后，盘中选择信号出现时间最早的几个品种按系统规则进行交易，同方向持仓品种最多不超过四个，最大持仓不超过总资金50%。 3、所有交易均为趋势性交易不回避隔夜风险，长线、短线以所使用图表周期长短来划分，原理方法完全一致。以15分钟图以下级别的趋势为交易目标的信号是短线信号，15分钟图以上级别趋势信号为长线信号。 4、长线信号通常由短线持仓盈利后转换而来，但要经过人工筛选，不机械地执行长线信号。 5、最大亏损限制在总资金的20%以内，交易信号盈亏统计以“三个月”为一个周期，每期结束后对本期交易信号结果作“全面信号分析诊断报告”总结。 信号统计规则与专栏交易思想说明详见：  HYPERLINK d.html 点击这里查看 第二部分：本期交易信号业绩数据统计： 图1：本期资金曲线与第一期资金曲线对比图： 图2：本期资金权益与持仓比例曲线图： 本期交易从2010年11月4日至2011年1月28日共计64个交易日，累计盈利133.74万元，盈利率27%。，手续费共计34.06万元。与第一期收益基本相当（第一期从2010年8月2日至10月29日共54个交易日，盈利120.95万元，盈利率24%；）。 具体数据如下： 一、总成功率与盈亏比： 本期总计交易353笔，其中盈利139笔、亏损214笔，正确率39%。盈利总额为557.05万元，亏损额-389.23万元；平均每笔盈利4万元。平均每笔亏损1.82；盈亏比2.20：1。 二、分品种成功率与盈亏比： 图3：分品种盈亏对比图 分品种来看本期盈利主要集中在橡胶、股指和铜三个品种上，其中橡胶盈利幅度最大，白糖、塑料、螺纹钢和豆油信号收益比较差，但只有白糖是亏损。 1、股指期货：每手盈利点465.4点，计 55.85万元。共交易82笔，其中盈利34笔、48笔亏损，正确率41%。盈利总额为152.34万，亏损额-96.49万，平均每笔盈利4.48万元。平均每笔亏损2.01万；盈亏比2.23：1。 2、橡胶：每手盈利10030点，计60.18万元；共交易71笔，其中盈利26笔、45笔亏损，正确率36%。盈利总额为128.73万元，亏损额-68.55万元。平均每笔盈利4.95万元。平均每笔亏损-1.52万元；盈亏比3.26： 3、塑料：每手盈利315点，计4.73万元，共交易27笔中，盈利15笔、12笔亏损，正确率56%。盈利总额为22.88万元，亏损额18.15万元；平均每笔盈利1.53万元，平均每笔亏损1.51万元，盈亏比：1.01：1。 4、螺纹钢：每手盈利277点，计11.08万元，共交易3笔，全盈利，正确率100%。 5、铜：每手盈利6915点，计27.66万元。共交易64笔，其中盈利25笔，39笔亏损，正确率38%。盈利总额为83.94万元，亏损额-56.28万元。平均每笔盈利3.36万元。平均每笔亏损-1.44万元；盈亏比2.33： 6、白糖：每手盈利-146点，计-17250元，共交易48笔，其中盈利20笔，盈利额94590元；亏损28笔，亏损额111840，正确率：42%； 盈亏比1.18：1 7、豆油：每手盈利354点，计14.16万元。共交易54笔，盈利17笔和亏损37笔，正确率37%。盈利总额为92.72万，亏损额为-78.56万。平均每笔盈利5.45元，平均每笔亏损-2.12，盈亏比5.57：1。 三、风险衡量 1、最大单笔亏损：-9.68万元，为豆油交易。 2、最大单日亏损：-30.35万元（11月18日） 3、最大峰值回撤比例：9%（11月18日至12月10日） 3、平均资金使用率：33% 第三部分：系统信号运行状况诊断分析： 一、七大品种系统信号各自理论盈亏值： 图4：七大品种按交易手数折合盈亏理论值柱状图： 与本期交易相应时间内（2010年11月1日至2011年1月28日）七大主流期货品种不间断机械运行情况下，全部信号理论盈亏点数和正确率、盈亏比数据如下： 1、股指期货：理论每手676.8点。共出现97个信号，其中盈利42笔、55笔亏损，正确率43%。盈利总额为1556.6点，