支票存款第一国民银行第二国民银行.PPT

* * * 利率风险管理：久期分析 证券市场价值变动的百分比≈ （－利率变动的百分比）×久期 ??? 久期分析方法利用银行资产和银行负债的（加权）平均久期，来考察利率变动对于银行净值的影响 . 久期： 收支的加权平均到期时间 零息票债券的到期时间 与 其久期 相等 * 久期：利率风险的一种衡量 其中: D = 资产的久期 CFt = 时间 t 时的支付流（现金流） t = 支付时刻 n = 总支付期数 i = 利率 麦考利久期 表外业务活动 贷款销售（二级贷款参与） 发起－销售 收费项目 外汇等交易服务、证券管理、信用额度服务 相关风险 表外业务活动 交易活动和风险管理技术 在外汇市场和投资活动中的金融期货、债务工具的期权以及利率互换等交易活动 委托—代理问题 机构员工 － 机构投资人 案例： 尼克（英国巴林银行，损失13亿美元，倒闭）、杰罗米（法国兴业银行，损失72亿美元） 陈久霖（陈九霖）， 中国航油（新加坡 ）、油品期权交易，损失5.5亿美元 隐瞒巨额损失、发布盈利假报告、抛售股票? 入狱4年 表外业务活动 为了降低委托—代理问题而设立的内部控制制度 实现将交易活动和记账业务的分离 为风险暴露水平设置限制 风险价值方法（VaR) 压力测试（假设不利情境下，可能的损失） 基于、对应于风险的资本要求 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Copyright ? 2010 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 10-* Copyright ? 2010 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. 第10章 银行业和金融机构管理 银行的资产负债表 负债 支票存款 非交易性存款 借款 银行资本 银行的资产负债表 资产 准备金 应收现金项目 银行同业存款 证券 贷款 其他资产 表10-1全部商业银行资产负债表（各项占总额的百分比，2008年12月） 银行的基本业务：现金存款 开立支票帐户将会导致银行准备金的增加，其增加的金额等于支票存款增加的数额 第一国民银行 第一国民银行 资产 负债 资产 负债 库存现金 +$100 支票存款 +$100 准备金 +$100 支票存款 +$100 银行基本业务：支票存款 第一国民银行 第二国民银行 资产 负债 资产 负债 准备金 +$100 支票存款 +$100 准备金 -$100 支票存款 -$100 第一国民银行 资产 负债 应收现金项目 +$100 支票存款 +$100 银行基本业务：盈利方式 资产转换：出售具有一组特征的负债，然后运用所筹到的资金去购买具有不同特征的资产 银行借短贷长 第一国民银行 第一国民银行 资产 负债 资产 负债 法定准备金 +$10 支票存款 +$100 法定准备金 +$10 支票存款 +$100 超额准备金 +$90 贷款 +$90 银行存贷利率 － 存款利率 项目 年利率 % 一、城乡居民及单位存款 （一）活期 0.5 （二）定期 1.整存整取 三个月 3.1 半年 3.3 一年 3.5 二年 4.4 三年 5 五年 5.5 2.零存整取、整存零取、存本取息 一年 3.1 三年 3.3 五年 3.5 3.定活两便 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 二、协定存款 1.31 三、通知存款 一天 0.95 七天 1.49 1, 计息方式（单利？复利） 现金流收到的时间 2, 通货膨胀 名义利率、实际利率 银行存贷利率 － 贷款利率 　　　　　　　　　　　　 　项目 年利率％ 　一、短期贷款 六个月（含） 6.1 六个月至一年（含） 6.56 　二、中长期贷款 一至三年（含） 6.65 三至五年（含） 6.9 五年以上 7.05 1. 数据来源：中国工商银行 2. 比较存贷款利率差值 银行存贷利率 － 贷款利率（续） 利率 现行利率 调整前利率 36个月的汽车贷款 8.77% 7.74% 1年期消费贷款 6.84% 6.04% 2年期助学贷款 6.12% 5.85% 1年期助业贷款 6.63% 5.97% 6个月的信用贷款 6.10% 6.44% 来源：银率网，/loan/ 银行管理的主要内容 流动性管理 资产管理 负债管理 资本充足性管理 信用风险管理 利率风险管理 流动性管理：足够的超额准备金 假设银行的法定准备金率为10% 只要银行拥有足够的超额准备金，存款外流就不会迫使银行调整其资产负债表的其他部分 资产 负债 资产 负债 准备金 $20M 存款 $100M 准备金 $10M 存款 $90M 贷款 $80M 银行资本 $10M 贷款 $80M 银行资本