50ETF微跌震荡格局延续1.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 微跌 震荡格局延续 2017/10/17 ，星期二 沪深主要股指涨跌互现 ，50ETF 微跌 ，震荡格局延续。 上证50ETF 收市价2.779 ，跌0.002 ，跌幅0.07% ，成交金额6.74 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡格局延续 2、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、期权走势分析及策略 10 月期权原有策略按交易计划应对 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 在反弹上行后呈现窄幅波动迹象。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，震荡盘升的迹象仍较为明显。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看， 本周初震荡延续 ，留意上方2.800 整数关口。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，10 月初市场表现相对偏稳 ，月均线多头排列持续。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指涨跌互现。 截至收盘，上证综指跌0.19%报3372.04 点；深证成指涨0.04%报11275.34。两市成交 金额3896 亿。创业板指数跌0.30%报1876.99 点。 盘面上，各板块涨跌互现。其中，家用电器、商业贸易、电气设备、交通运输、房地产、 综合等板块涨幅居前。有色金属、钢铁、采掘、计算机、农林牧渔、银行、通信等板块 跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 10 下跌0.33% ；上证50 股指期货主力 合约IH17 10 下跌0.20% ；中证500 股指期货主力合约IC17 10 下跌0.54%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少 ，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交511706 张 ，较上一交易日减少26.64%。其中， 认购期权成交312225 张，认沽期权成交199481。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.64 ，上一交易日为0.62。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1608479 张 ，较上一交易日增加0.29%。 成交量/持仓量比值为31.81%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年10 月17 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 10 月 314130 -140604 789299 -21632 200567 113563 11 月 133658 -10792 2