概率论与数理统计3至.docVIP

概率论与数理统计3至4 1 结论1 6 结论2 当μi≠0i1nσ2 1时X′X的分布常称为非中心χ2分布 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型 com 设n维随机向量X～NnμIn μ≠0则称随机变量ξ＝XX为服从 n个自由度非中心参数的χ2分布记为 7 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型则 结论3 设X～Nn0 σ2In A为n阶对称方阵 rkA r则二次型XAXσ2～χ2r A2＝AA为对称幂等阵特例当AIn时 8 证明充分性因A为对称幂等阵而对称幂等阵的特征值非0即1且只有r个非0特征值即存在正交阵Γ其列向量ri为相应特征向量使第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型9 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型必要性证明不要求利用特征函数 10 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量的二次型则必要性 因A为对称阵所以存在正交阵Γ使 Γ′AΓ＝diagλ1λr00令 Y Γ′X ～N0σ2 In XΓY 且Y1Yr相互独立同N0σ2分布 故而 11 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量的二次型i＝1r且相互独立 又已知ξ＝XAXσ2～χ2r故ξ的特征函数为 1-2it- r 2 Zi λi Zi的特征函数为1-2iλit- 1 2又Z1 Z2 Zr且相互独立故有 12 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量的二次型diag1100ΓAΓ ΓAΓ·ΓAΓ ΓA2Γ故A＝A2即A为对称幂等阵利用同分布的特征函数相同可得出 λ1＝＝λr1 13 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量的二次型 结论4 设X～Nnμσ2In A为对称阵且rkAr 则二次型 A2＝AA为对称幂等阵充分性的证明类似于结论3中充分性的证明方法必要性证明不要求 14 证明充分性因A为对称幂等阵而对称幂等阵的特征值非0即1且只有r个非0特征值即存在正交阵Γ其列向量ri为相应特征向量使 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型15 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型16 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--分量独立的正态变量二次型其中非中心参数为17 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--非中心t 分布和F分布com com 18 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--非中心t分布的应用 一元统计中关于一个正态总体Nμσ2的均值检验中检验H0μ＝μ0时检验统计量否定域为T＞λ其中λ满足 PT＞λα显著性水平 19 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--非中心t分布的应用当否定H0时可能犯第一类错误且 第一类错误的概率＝P｛以真当假｝ ＝P｛T＞λμ＝μ0｝ ＝显著性水平α当H0相容时可能犯第二类错误且 第二类错误的概率＝P｛以假当真｝ ＝P｛T≤λμμ1 ≠μ0 ｝ β此时检验统计量T～tn-1δ利用非中心t分布可以计算第二类错误β的值 20 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--Wishart分布威沙特分布 Wishart分布是一元统计中χ2分布的推广多元正态总体Npμ∑中常用样本均值向量X作为μ的估计样本协差阵S＝An-1作为com2已给出了X～Npμ∑nS 一元统计中用样本方差作为σ2的估计而且知道21 第三章 多元正态总体参数的假设检验§31 几个重要统计量的分布--Wishart分布威沙特分布 推广到p元正态总体样本协差阵S＝An-1 及随机矩阵A离差阵的分布是什么 设Xα α＝1n为来自Np0∑的随机样本考虑随机矩阵的分布当p1时22 第三章 多