第八篇 章 时间序列分析 统计学上课课件.ppt

奇数项移动平均法 原数列 移动平均 新数列 （1）简单移动平均 （2）简单移动平均 偶数项的中心化简单平均数要经过两次移动计算才可得出。 例如：移动项数 N＝4 时， 计算的移动平均数对应中项在两个时期的中间： 偶数项移动平均法 由于这样计算出来的平均数的时期不明确，故不能作为趋势值。解决办法： 对第一次移动平均的结果，再作一次移动平均。 偶数项“移动法则”： 1. 要取“ 2n + 1 ”项； 2. 采用“首尾取半法”计算移动平均数； 3. 作为 n + 1 项的长期趋势值。 — — 555 814.5 528 415.8 — — — 566 074.0 566 061.0 539 793.7 496 847.3 — 580 819 2003 548 133 2002 569 270 2001 580 780 2000 469 331 1999 440 431 1998 n = 4 n = 3 移 动 平 均 数 产 量 （y 吨） 年 份 例如 （2）加权移动平均法： —是对各期指标值进行加权后计算的平均数。注意事项： 一般计算奇数项加权移动平均数； 权数以二项展开式为基础。 中项的权数最大，两边对称，逐期减小。 如N = 3 时，应以 （a + b )2 = a2 + 2ab + b2 的系数 1，2，1 为权数： 如：N = 5 时，应以 （ a + b )4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4 的系数 1，4，6，4，1 为权数： 移动平均对数列具有平滑修匀作用，移动项数越多，平滑修匀作用越强； 由移动平均数组成的趋势值数列，较原数列的项数少，N为奇数时，趋势值数列首尾各少 项；N为偶数时，首尾各少 项； 局限：不能完整地反映原数列的长期趋势，不便于直接根据修匀后的数列进行预测。 移动平均法的特点 原数列 三项移动平均 五项移动平均 四项移动平均 3.趋势模型法： 也称曲线配合法，它是根据时间序列的数据特征，建立一个合适的趋势方程来描述时间序列的趋势变动，推算各时期的趋势值。 建立趋势模型的程序： 1. 选择合适的模型： 判断方法： a. 直接观察法（散点图法） b. 增长特征法 1）线性趋势方程 —逐期增长量大致相等。 2）二次曲线趋势方程 —逐期增长量大致等量递增或递减。 3）指数曲线方程 —环比发展速度近似一个常数。 常见的趋势方程 t yi 一阶差分yi - yi-1 1 2 3 4 ? n a + b a + 2b a + 3b a + 4b ? a + nb — b b b ? b 直线趋势方程： 解：平均发展速度为： 平均增长速度为： 【例】某产品外贸进出口量各年环比发展速度资料如下，1996年为103.9%，1997年为100.9%，1998年为95.5%，1999年为101.6%，2000年为108%，试计算1995年到2000年的平均增长速度。 有关指标的推算: ⒈推算最末水平yn ： ⒉预测达到一定水平所需要的时间n ： 推算的最末水平与实际资料的最末水平相同。 各期定基发展速度之和 着眼于各期水平累计之和 所以它又称为累计法。 当 时，表明现象是递增的； 当 时，表明现象是递减的。 2.特点 【例】某公司2000年实现利润15万元，计划今后三年共实现利润60万元，求该公司利润应按多大速度增长才能达到目的。 平均每年增长﹪ 各年发展水平总和为基期的﹪ 1年 2年 3年 4年 5年 … … … … … … 14.9 114.90 246.92 398.61 572.90 773.17 15.0 115.00 247.25 399.34 574.24 991.04 15.1 115.10 247.58 400.06 575.57 1075.57 … … … … … … 几何平均法和方程式法的比较: 几何平均法研究的侧重点是最末水平； 方程法研究的侧重点是各年发展水平的累计总和。 1、计算的理论依据不同。 2、目的不同。几何平均法侧重考察最末期的水平，方程式法侧重考察现象的整个发展过程，研究整个过程的累计总水平。 3、计算方法不同。几何平均法是求几何平均数，实际上只考虑了最初水平和最末水平。方程式法是解高次方程，考虑的是全期水平之和。 4、计算结果不一定相同。按照几何平均法所确定的平均发展速度，所推算最末一年的发展水平，与实际资料最末一年的发展水平相同。按方程按照方程式法所确定的平均发展速度，所推算全期各年发展水平的总和与全期各年的实际发展水平的总和相