大《金融数学》课后习题参考 答案.pdfVIP

《金融数学》 （孟生旺 编著，中国人民大学出版社 2007 版） 参考答案和勘误表 （2008 年 1 月 10 日修订） 第1章 利息的度量 3 1.1 由600 ×2 i = 150 得 i = 0.125 ，故2000 (1 + i) = 2848 1.2 1004vT /12 314v1/12 =+ 271v18/12 ⇒ T 141.6 1.3 364.46 100 =+ 200v + 100v2 ⇒ i 0.100009 1.4 −8000 + 900v + 8900v2 0 =⇒ i 0.1125 1.5 300(1+ i)3 + 200(1+ i)2 + 100(1+ i) 800 =⇒ i 0.1293 1.6 120(1+v ) =K =150(v2 +v3 ) ⇒v =0.8944 K =120×(1+0.8944) =227.328 1.7 在 T 月的贴现值(1.05)−T /12 ，故： T 1 18 24 − − − − 1004(1.05) 12 314(1.05) 12 =+ 272(1.05) 12 + 419(1.05) 12 ⇒ T 14.75 −4 −20 −40 1.8 1000 400 1.03 =+ 800 1.03 + P 1.03 ⇒ P 657.86 ( ) ( ) ( ) 1.9 由500(1 + i) 25 = 3000 得 i = 0.0743 -20 -40 -80 故 10000 [(1 + i) + (1 + i) + (1 + i) ] = 3089.4 i 1.10 小王的单利账户：即 (2X ) =i ⋅X 2 1 16 15 ⎛⎜ i ⎞⎟ ⎛⎜ i ⎞⎟ 小张的复利账户：X 1+ −X 1+ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ i 16 i 15 X [(1+ ) −(1+ ) ] =i ⋅X ⇒i =0.09458 2 2 1