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基于计量经济模型我国能源消耗与经济发展关系探究 　　［摘 要］随着世界能源危机的一次又一次爆发，各国对能源的利用问题日益关注。我国在坚持可持续发展战略原则的指导下，一直寻求着能源利用遇经济发展之间的平衡。本文着眼于研究能源消耗与经济发展的定量关系。首先证明了能源消耗与经济发展的协整关系，然后从C-D生产函数出发，探究能源对经济发展的影响力。 　　［关键词］ 能源消耗 经济发展 协整关系 C-D生产函数 　　 　　一、能源消耗与经济发展关系的相互关系分析 　　1.文献综述 　　关于能源供给与经济增长之间的关联关系,在国内外文献中已有初步的研究。因果检验是指葛兰杰因果检验（Granger,1969）。Granger和Kraft（1978）在他们的先驱研究里阐述了美国从GNP到能源消费存在单向因果关系。他们使用的是1947-1974年的数据。 　　随后,这种实证研究迅速扩展到英国、德国、意大利、加拿大、法国以及日本等发达国家。对亚洲国家,Glasure和Lee (1997)利用Granger检验方法发现了新加坡能源对GDP的因果关系; Yu和Choi (1985)在标准Granger检验方法的基础上发现了韩国GDP与能源消费之间的因果关系。 　　从以上的文献研究可见,国外学者侧重于对能源消费与经济增长之间的因果关系检验,而国内学者则将这种检验分析应用于我国的特定经济空间中,得出了与国外学者相同的结论。 　　本文的创新则表现为:采用自改革开放以来的较长时期的时间序列数据,不仅验证了能源消费与经济增长之间的协整性关系的成立,而且揭示了能源消费与经济增长之间的长短期模型。当得到较为精确的产短期模型之后,就能够把握住能源消费与能源供给、能源消费与经济增长之间的规律,从而实现国民经济与能源供给、能源消费、能源消耗之间的良性循环。 　　2.实证检验 　　（1）数据选择 　　对于经济发展，用国内生产总值GDP来衡量；对于，能源消耗，用我国能源消费总量E来衡量。为了增加序列的平稳性，对两个序列均取对数。数据选取1981~2008年度数据，来源于国家统计局数据库。 　　（2）单位根检验 　　首先用Eviews对序列进行ADF检验，检验结果如下： 　　变量 ADF检验 　　（c，t，*） T统计量 5%临界值 P值 　　LnGDP (c,t,0) -2.743038 -3.595026 0.2290 　　LnE (c,t,0) -3.081725 -3.612199 0.1328 　　D(LnGDP) (c,t,1) -4.033237 -3.603202 0.0208 　　D(LnE) (c,t,1) -4.593284 -3.612199 0.0065 　　 　　由上示结果得，LnGDP与LnE是非平稳序列，但是其一阶差分序列为5%置信水平下的平稳序列。即LnGDP~I(1), LnE~I(1)。 　　（3）协整性检验 　　其次，用E-G两步法进行协整性检验，做回归结果如下： 　　Dependent Variable: LNGDP 　　Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 　　C -23.26716 1.588758 -14.64487 0.0000 　　LNE 2.893603 0.135570 21.34398 0.0000 　　 　　整理上述结果得： 　　 　　T值 （-14.64487）（21.34398） 　　 DW=0.131733 　　从回归结果来看方程的显著性、相关系数及回归系数的显著性都较优，拟合效果良好。在对上式的残差进行序列平稳性检验。结果如下： 　　Null Hypothesis: ET has a unit root 　　Exogenous: None 　　Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=6) 　　 t-Statistic Prob.* 　　Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.205659 0.0289 　　Test critical values: 1% level -2.656915 　　 5% level -1.954414 　　 10% level -1.609329 　　 　　由上式得，在5%的置信度水平下，ADF检验值为-2.205659，拒绝原假设，因此残差序列无单位根。说明国内生产总值与能源消耗之间存在协整关系，两者长期均衡。 　　（4）建立误差修正方程 　　为了增强模型的精度，可以把协整回归式中的误差项看成均衡误差，建立误差修正模型，从而将经济发