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浅析我国保险险种创新若干问题 　　中图分类号：F840.6文献标识：A 文章编号：1009-4202（2011）02-120-03 　　摘 要 伴随我国保险行业快速发展，险种创新问题就变得尤为突出，这在很大程度上抑制了我国保险业可持续发展的空间。使我国保险公司的发展模式更为单一，竞争模式趋于相同，极不利于中国保险行业多元化发展。本文在对我国险种开发方面的不足对于保险行业的影响和创新监管方面做出了简单的博弈分析，并提出了若干建议。 　　关键词 险种 创新 博弈 　　 　　一、我国保险业现阶段的隐忧问题 　　随着全球经济一体化脚步日益加快，中国的金融市场也在进入WTO后逐步向国际市场开放，保险业也正在慢慢加入到国际保险市场的竞争中。然而，伴随着全球经济的周期性波动，由金融危机而导致的实体经济危机时有发生，以促进国民经济持续稳定发展和社会安定为基本职能的中国保险业，却在很大程度上依赖于资本市场上进行的后期资金运作作为主要的盈利模式。这对于保险公司在经济危机中起到稳定经济的效能极为不利。在承保方面赢利过低甚至全行业亏损的直接原因是各保险公司压低费率以竞争市场份额所致。而根本原因则是中国保险业普遍缺乏创新，产品的同质化必然导致价格战，这是资本和技术密集型行业的悲剧。下面，笔者就关于我国保险产品创新的几个问题进行粗略分析。 　　二、我国保险产品创新的若干问题博弈分析 　　分析前提： 　　在中国保险市场微观基础尚不完善，尚未建立起和市场经济体制相兼容的现代产权制度的情况下。 　　分析1：关于大型和小型保险公司对新险种开发所展开的简单博弈分析 　　假设前提：新险种的保险产品在原保险市场无类似的替代险种，即新险种的出现不会影响已有险种的需求量和保费收入。大型保险公司和小型保险公司均是理性人。由于一家公司出台新险种后其余公司会迅速模仿，所以忽略模仿新险种的公司与开发新险种的公司的展业时间差，且两者的保险费率在短期具有趋同性，长期具有同一性，短期的费率则是前者更低一些。忽略保险公司后期保费投资能力差异，公司管理费用占保费比例相同。设定大型保险公司和小型保险公司各为一个整体。 　　要素设定：设小型公司减去赔款支出和管理费用后净收益为R1，大型公司减去赔款支出和管理费用后净收益为R2。由于开发新险种的过程复杂且成本很高，所以不可忽略，设保险公司研发成本为C。 　　博弈分析： 　　由于模仿者不开发新险种，可以更低的费率进入保险市场竞争，得到相对于双方都开发时更大的市场份额，使另一方获得相对于都开发时更少的市场份额。所以R1R1R1，R2R2R2。当大型公司选择开发时，小型公司R1R1-C，所以小型公司最优策略是模仿，当大型公司选择模仿时，小型公司0R1-C（小型公司规模较小，面对前期费率劣势和巨大研发成本，很有可能亏损）。所以小型公司最优策略是模仿。可见小公司的占优战略是模仿，在大公司知道小公司只会选择模仿时，大型公司最优选择只能是开发。本博弈的纳什均衡为小型公司模仿，大型公司开发。 　　结论：在无专利权保护时，若在销售渠道和业务管理模式等方面无成本优势，小型公司难有动力进行自主创新，研发新险种；大型公司虽然会选择研发，但其积极性也会因费率的恶性竞争受到抑制。 　　分析2：大型保险公司开发新险种的博弈分析 　　假设前提：设市场上有n个完全相同的大型保险公司。 　　要素设定：每个公司的预算总支出为Ei。增加一个保险代理机构的费用为Px。增加的代理机构数量x。开发一个新险种成本为C，开发新险种数量为ai。总新险种数量为A=Σai，总支出Ei=xPx+Cai。 　　博弈分析：每个保险公司的效用函数为U=Ui（x，A）。在满足约束条件Ei=xPx+Cai情况下，λ为拉格朗日乘数。公司经营以本公司效用最大化为目标。 　　求最优化一阶条件： 　　可见在无专利保护时，新保险险种如公共物品，具有非排他性。保险公司开发量不能满足帕累托最优。 　　结论：在无专利经营保护时，保险创新有搭便车现象，给社会福利造成损失。 　　根据我国目前保险深度和密度与发达国家存在较大差距的现状，原有保险险种的保费收入还有很大增长空间，这无疑增大了α的数值，提高了保险公司将支出用于增加新的保险代理机构，从而提高市场占有率的积极性，说明目前保险公司开发新险种的紧迫感尚不强。但从长期看，原险种保费收入增长必然放缓，保险需求弹性将小于1，利用价格战手段只能越亏越大。此时β数值会相应增大，保险公司开发新险种积极性会提高，但并不能解决福利损失的根本问题。 　　分析前提： 　　目前意识领域的财产权难以得到完备的专利保护，但从长期看，这一问题势必得到解决。届时，对于保监会而言，应对新险种的保护采取一些措施。现假定国务院已进一步明确授权保监会有准立法权。保监会