使用全方位的ALM解决方案改善决策及业务洞察力.PDFVIP

IBM Software 金融 Business Analytics 使用全方位的 ALM 解决方案改善决策及业务洞 察力 2 使用全方位的 ALM 解决方案改善决策及业务洞察力 目录 亟需单一、全方位的真实信息源 2 引言 对于很多金融实体来说，尤其是保险公司和企业养老基金来 2 亟需单一、全方位的真实信息源 说，ALM 的重要性日益凸显。企业面临的监管和金融格局日 趋复杂，给企业带来巨大的挑战。这种情况下，企业更加关 3 传统 ALM 建模所带来的挑战 注如何实现强大且积极的资产负债表管理。尤其是保险公司 5 ALM 建模前景展望 需要在保持竞争力的同时，规避基于风险的资本费用和资金 5 IBM 解决方案 短缺。因此，他们需要实现更严谨的资本管理。保险公司需 7 关于 IBM Business Analytics 要处理大量的金融报告和监管报告，并且数量还在增加。有 引言 些金融实体希望规避报告披露时的波动（比如，通过 IFRS、 资产负债管理 (ALM) 建模能够帮助企业详细了解资产负债 Solvency II、Economic Capital 和本地报告），于是他们开始 投资购买更强大、更严峻的 ALM 功能。 表，测试战略决策，并量化风险在企业内的影响，从而让企 业受益匪浅。但是，因为企业都是借助分散的建模方法和系 由于人均寿命的延长、收益的持续低迷和波动的加剧，养老 统来获取企业的整体风险视图，因此常常会给传统的实践造 基金等资产所有者承担的负债越来越多。因此，他们需要提 成不利影响。采用不同的方法和模型作为风险管理流程的关 高 ALM 计算的准确性和频率，开发和监控负债导向型投资 键输入会给企业造成巨大的影响，且为了合并这些输入，企 (LDI) 条款并制定更有效的对冲战略，以应对未来的养老金承 业还需要进行协调。这些影响和协调会导致风险视图代价高 诺。此外，决策者和投资者希望进一步确保战略性业务决策 昂、信息有限而且效果不佳。 不会成为负面事件登上头条，也不会带来监管干预。因此， 他们在寻求利用分析，尤其是 ALM 支持未来的业务决策。 本白皮书介绍了一种更加全方位的 ALM 建模方法，让您能够 在一个通用框架中捕获资产和负债以及两者之间的交互的详 企业之所以想加强 ALM 还不只是因为他们在监管和规定方面 细视图。借助这种方式，您能够获得单一、一致的信息源， 面临挑战。企业能否在这个复杂的背景下，赢得竞争优势、 让保险公司和其他金融实体能够将 ALM 充当战略决策工具， 交付业务价值同样至关重要。企业希望在落实战略性计划之 实现 ALM 的全部收益。 前，测试和评估关键业务决策对资产负债表的影响，并且这 种需求正变得愈加迫切。如果能基于可靠的数据制定富有洞 察力的决策，企业就能提高市场地位。ALM 分析在企业交付 洞察力、验证业务战略时发挥着至关重要的作用，逐渐成为