联立方程模型的识别与递归模型.pptVIP

二、递归系统模型的估计 §3.2 联立方程模型的识别 一、识别的概念 二、结构式识别的条件 三、简化式识别的条件 一、识别的概念 1、识别的定义 模型识别是针对结构式模型而言的，且结构式方程的识别是针对随机方程而言的。关于结构式方程识别的定义，有两种不同的表述： 1. 从结构式参数和简化式参数的关系角度。 一个结构式方程可以识别是指它的全部结构式系数可以从参数关系体系的方程组求解得到。 2. 从结构方程的统计形式角度。如果被识别方程具有确定的统计形式，则这个结构方程是可以识别。 结构式模型是可识别的，是指模型中每个随机方程均为可识别的，当然，恒等式方程都是可识别的。 确定的统计形式 所谓确定的统计形式，是指模型中若干个方程或全部方程以及它们的任意线性组合都与被识别方程含有不完全相同的变量（内生变量和先决变量）或变量关系式。 如果某个结构方程不具有确定的统计形式，那么根据参数关系体系，在已知简化式模型参数估计值时，就不能得到该结构方程的确定的结构参数估计值。 2、模型识别的状态 识别状态 识别依据（按第一种定义）：结构参数求解情况 识别依据（按第二种定义）：方程的统计形式 不可识别 恰好识别 过度识别 不能求出 有唯一解 有有限组解 确定 不可识别模型例子——每一随机方程均不可识别 不可识别模型例子——部分随机方程不可识别 恰好识别模型例子