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第三部分 实践中的回归分析 Chp 12 多重共线性 主要内容 多重共线性的概念性质 多重共线性的理论后果 多重共线性的实际后果 多重共线性的诊断 多重共线性的补救措施 小结 一、多重共线性的概念及性质 对于模型 Yi=B0+B1X1i+B2X2i+?+BkXki+ui i=1,2,…,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 如果存在不全为0的 ci，使得 c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 i=1,2,…,n 则称为解释变量间存在完全共线性（perfect multicollinearity）。 完全多重共线性的例子：P266 Yi=A1+A2X2i+A3X3i+ui 其中，X3i=300-2X2i or X2i=150-X3i/2 进行迭代后(将X3i的表达式代入初始方程)，可以看到，该例不是多元回归，而是简单的双变量回归： Yi=A1+A2X2i+A3(300-2X2i)+ui =(A1+300A2)+(A2-2A3)X2i