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四川大学博士后研究工作报告 ARCH模型参数中位无偏估计的分布 内容摘要 本文沿着博士论文的研究领域，对论文中的结果进行了深入地研究和推广，得到 以下三方面的结论 第一，在博士论文中我们利用简洁的非参数方法构造了参数的中位无偏估 计，本文给出了此估计的渐进分布。另外，我们利用Edgeworth展开理论，给出 了中位无偏估计分布函数的近似形式，而且给出了各种情况的数值模拟结果。 第二，在博士论文中考虑了有约束条件时ARCH(0，q)模型参数的估计与检 验问题，本文把其所有结果推广到ARCH(p，q)模型，我们给出了求带有约束条 件的参数极大似然估计的算法，并讨论了极大似然估计的渐近性质，最后给出了 检验AP。CH(p，q)模型参数序关系的检验方法，得到了似然比检验的极限分布。 第三，把信息论中的熵距离作为损失函数，讨论了正态分布刻度参数在损失 形式估计的可容许性与不可容许性问题，我们发现在这种损失函数下。的极大 似然估计是不可容许的．最后，考虑了操作者心理状态数的Bayes估计和估计的 可容许性问题，进而提供了评价操作者技术水平标准之一． 堕型盎堂苎±星叠窒壬堡塑量 ARCH模型参数中位无偏估计的分布 Abstract Inthis ofthe continuetheresearchPh．Dthesisinthesame paper．we study field．The resultsinthePh．D．thesisare andextendedintofurther generalized case．Wedrawthe three the followingconclusions：First，inPh．D．thesis，we a estimatorofthe median—unbiased asuccinctnon— provide parameter，using obtainthe ofthe method．Inthis distribution parameter paper，we asymptotic estimator small the ex— Moreover，for condition，we sample applyEdgeworth the formof estimator’s andobtain the distribution pansiontheory approximate functionaswellasthenumericalsimulationresultsinvariouscases． aboutestimateand ofthe the considerthe test Second，inPh．D．thesis，we