ARCH模子和GARCH模子的变点检测.pdfVIP

摘要 金融时间序列模型的变点分析是一类重要的统计问题，它引起众多学者的 conditional Heteroscadastic)模型和 关注。本文研究ARCH(Autoregressive GARCH(Generalconditional Hetemscadastic)模型的变点检验和 Autoregressive 估计问题。在已有义献的研究成果基础上，本文进行了以下几方面的研究，得 至0了女日F结果： 1 对GARCH模型变点进行残量检验。在原假设下证明了统计量的极限 分行是标准Brown运动的泛函。 2．对ARCH模型的多变点进行检验与估计。在原假设下得到检验统计量 的极限分布：在假设检验过程中得到变点个数与变点位置的估计，并证明估计 的一致性。 3 对ARCH模型的均值变点进行估计。在较弱的条件下证明估计的一致 性。 4．给出了数值模拟，实例计算说明方法的可行性。 关键词 ARCH模型GARCH模型变点Brown桥CUSUM统计量 Abstract The in time financialserieshasbeen of change·poimanalysis asone regarded thecore of in areasresearch studiesrelatedtothis statistics．Recently，numerous havebeen studiesthe of andestimation problem appear．Thispaper problemtesting of in conditional and Autoregressive change—point and General conditional obtains Autoregressive asfollows： severalresults the test forGARCHmodels．The In consider 2，we change problem chapter point null is tObethe statisticunder distributionoftest hypothesisproved limiting ofstandardBrownian． functiona the of testinARCHModels．