二元极值混合模子的Fisher信息阵.pdfVIP

中文提要 极值统计主羁是研究随机变量或过程的极端情况的统计规律 性。一元极值模型已在诸多领域得到广泛应用，但是采用多元极值 可以得到更好的结果。从文献上我们看到了许多关于多元极值的讨 论，可是因为多元极值模型的多样性以及不统一性使得对多元极值 的研究比起一元极值来就显得更加复杂。目前，大部分讨论是对多 元极值的各个模型分别进行的。Fisher信息阵在参数估计中起着重 要的作用。一些实际问题用Gumbel混合模型分析更好。因此本篇 式，进而由Fisher信息阵的逆矩阵即可得到参数的极大似然估计值 的渐近协方差，且用随机模拟的方法验证文中的结果是正确的。 关键词：极值理论，混合模型，Gumbel分布，Fisher信息阵 ABSTRACT random valuesof to theextreme value isused Extreme analysis theory statistic univariate and the methods．Although vectors by processes toobtain been in order has extrememodel fields，in many wildlyapplied value ismultivariateextreme oneofthemethods conclusion better intheestimation an role information distribution．Fisher important plays Fisher beenmadeofthe far studieshas of some parameters．So value we forthemultivariateextreme matrix information distribution，but insome