关于相依随机变量加权和的极限性子.pdfVIP

中 文 摘 要 本文是我在硕士阶段，在导师苏中根教授的悉心指导下完成的。全文共分四章 第一章 线性NQD随机变量序列加权和的强大数定律 大数定律是研究随机变量和的统计规律的一种工具，是数理统计参数估计、金融学、保 险学等学科的重要基础。最初得到的大数定律均是关于独立同分布随机变量序列的，例如我 机变量的大数定律和极限理论已经被深入地研究，相应结果可参见苏淳(1996)，D．A 和G LiXin(2000)，杨善朝(2001)等等。 G．Roussas(1999)，Zhang 在对各种相依随机变量的部分和进行讨论的同时，对加权和的大数定律的研究也在进 Hak 律，Soo 各不相同，我们要求的权是一组三角组列{n。，1≤i≤n，n≥1)，满足： Ao=limsupAo，no。， (0．1) 其中 1 n 1 n 2 A：，n 下面的定理表明，由上述三角组列与线性NQD随机变量序列构成的加权和，在一定的指数 矩条件下也满足强大数定律： E[exp(h]五。17)]o。． 并让(n。1≤i≤mn≥1)是满足(o1)的三角组列(1n≤2)那么 S (i)当071且b。=n吉(109似)i1时， 壶蚤％五训¨· (ii)当，y1且b。=礼i1(iogn)，1+6时， 击蚤‰撼训㈨· ii 其中d=1～÷一高。 第二章 稳定分布吸引场中妒一混合随机变量序列加权和的极限性质 在第一章中我们讨论了线性NQD随机变量序列的强大数定律，其中仅要求对每一个随 条件成立：E[exp(hIXl}1)]。o，且EXI=0． 在本章中我们将讨论另一种相依随机变量序列——P混合随机变量序列加权和的极 中的分布，即分布函数F具有如下的性质 F(一z)：掣，1一F(z)：掣，zo， (o2) 独立同分布的随机变量序列{j％，礼≥1)及常数A。∈R，B。0使得 ～7 —SnF-A．与吼． ％ 其中晶=∑；：1妊． Pingya—l 很多作者已经对稳定分布吸引场进行了研究，例如祁永平和成平(1996)，Chen (2001)，陈平炎和陈清平(2003)。在Chen 分布随机变量序列的加权和的极限性质，而且得出有关妒一混合随机变量序列的重对数律， 而下面的定理指出Cben 列的加权和同样成立： n-÷∞ {％lnffl，“ t嬲。嗡篇T铲{{。。一，。。舞{!丰器 定理0．2．2 以概率1，有 ·i…msu”峰揣掣锻。。一／：。。嵩辔器 jij 第三章 不同稳定分布吸引场中妒一混合随机变量序列加权和的极限性质 在第二章中我们已经得到了同一稳定分布吸引场中妒．混合随机变量序列加权和的极限 性质，在本章中我们将讨论不同稳定分布吸引场中妒．混合随机变量序列的加权和，而且得 到了如下的结论： 定理0．3 概率1，有 {{。。一』。。高群詈 li。m。s。。u9丽t默而=：订h(k丽／n)Xk 第四章 破产概率的随机分析 在这一章中总括的介绍了几篇文章中有关破产概率的结果，并相