动态规划方法在随机线性二次控制中的运用.pdfVIP

摘 要 本文基于Bellman最优性原理的线性二次最优控制策略与动态规划方 法．在股票价格变化服从伊藤过程等的假定下，对随机微分方程的线性二次 控制问题及投资组合问题进行了研究．首先考虑股票价格变化服从二类：伊 藤过程、伊藤．泊松过程时的情况，利用标准多目标最优化理论及辅助线性 二次控制问题，将投资组合问题化为随机线性二次最优控制问题，利用动态 规划方法、随机最优控制理论及相应的HJB方程等技巧，求出最优控制(即 最侥投资组合)，其次，就殷票价格变化服从倒向随机微分方程方程的情况， 利用鞅方法及最优化理论，将投资组合问题化为随机线性二次最优控制问 题．主要利用鞅表示定理，动态规划方法及相应的Ito公式，Verification定理， 末出最优控制．作为应用，本文还研究了当股票价格服从跳扩散过程时的最 优投资组合问题，求出了辅助问题的解及有效前沿． 关键词 动态规划，线性二次控制，随机微分方程，倒向随机微分方 程，跳扩散过程，鞅方法，Riccati方程，HJB方程． Abstract Onthe ofBellman control