受控变尾族上自力随机变量重尾和的大偏差.pdfVIP

摘 要 自A．V．Nagaev和Heyde以来，许多学者深入研究重尾分布的大偏差问题．这些 经典的工作基本上都是针对索赔额序列是非负独立同分布的情形来展开研究的． 但在实际的风险问题中，索赔额序列往往是独立未必同分布甚至是既不独立亦不 同分布的． 文献【1】中研究了索赔额序列独立未必同分布情形下索赔额的部分和随机和 的大偏差问题，但所设条件与论证过程有时欠合理．本文进一步研究了索赔额的部 分和随机和特别是相应的中心化和的大偏差问题，得到了下列结果： 当讧。，nzl}为一列独立未必同分布的非负随机变量序列，{Ⅳ(f)，f=o}是 非负整值的随机变量且与忸。，n≥1)独立，当下列四个条件满足时： (A，)存在非负随机变量x，其均值v=麟c。。，以及正的常数C，使得 对充分大的n， 砉砉丘∞zG承班 z，。 (A2)存在非负随机夏量Y，其分布G∈D，ⅣzEy*以及正的常数 Cz使得对充分大的n， 三；|；砸)蚂研)， 刚 (A3) li罢p器c。。 (A) E((Ⅳ(f”。J(Ⅳ(，卜(1+6)^(，)=D(AO))