ARMA模型的Hodges-Lehmann预计.pdfVIP

中文摘要 中文摘要 ARMA模型在时间序列分析中有很广泛的应用．尽管极大似然估计是一个 非常好的估计方法，但是当残差服从厚尾分布或者有异常点时，极大似然估计 模型中来，提出一个新的稳健估计方法一Walsh平均估计方法．我们证明了，在 一些常见的假设条件下，这种Walsh平均估计是相合的且渐进正态．模拟结果 也显示Walsh平均估计方法具有良好的估计效果．在残差分布是对称的时候， Walsh平均估计一般要比MLE和LAD估计效果要好．即使在分布服从正态分布 的时候，Waish平均估计也并不比MLE差很多． 关键词：ARMA模型，Walsh平均估计，稳健，极大似然估计 Abs仃act 一—————————————————-———_————————————_————————————一 Abstract havebeen investi。