在联合二项式模子下求解破产概率的一个新方法.pdfVIP

摘要 在古典风险过程模型中，对破产概率求解的方法可谓多种多样，尤其当索赔额及索 赔时间问隔满足一定的分布时，我们会发现一些非常规的方法比一般方法在解决破产概 率问题方面显得更具有优势。在本篇文章中，我们便考虑了基于古典风险模型的一个特 例。我们的主要工作是求解其破产概率的显性表达式。在求解过程中，我们分了两种情形 分别予以讨论，对每一种情形，我们都将利用特征方程及代数的方法，给出其破产概率的 显性表达式，而且还给予r严格的证明。 关键字：破产概率；特征方程；风险过程；风险准备金；安全负荷；索赔。 Abt,ra,ct rllin kindsof arcusedtOderivethe formulaeofthe Many techniques explicit probabilin7