农业灾祸避险期权定价研究.pdfVIP

农业灾害避险期权定价研究 摘要 本文以现在全球自然灾害频发，保险承保范围不足，保险证券化大趋势为研究背景， 以保险保单期权和农业受灾面积指数期权为研究对象，进行论文的研究． 首先，论文第一章，初步介绍了本文的研究背景、研究目的、研究意义及国内外的 研究现状，并指出了本文的创新之处：提出了保险保单期权及受灾面积指数期权；利用 了二叉树法，借鉴B．S模型，资产组合复制法分别给出保险保单期权及受灾面积指数期 权定价；利用SAS软件给出算例及分析． 然后，第二章，本文分别从不同的方面，介绍了风险证券化的驱势是必然的，并且 介绍了我国现在风险证券化的现状，以期望在宏观上，对期权研究的重要性加以突出说 明．在本文的第三章，本文着重介绍了保险保单期权，以及指数期权定价的相关理论基 础．第四章，是介绍保险保单期权创新、应用举例及意义说明．第五章及第六章，通过 研究数据分析出中国农业损失数据的特点，利用《中国统计年鉴》的《农业》数据库中， “受灾面积和成灾面积”表中的“受灾面积”字段进行数据收集，并运用数据统计原理、 SAS软件，结合金融数学与工程技术对农业受灾面积指数模型进行分析及建立；随后， 借鉴PCS指数原理、连续