几类保险和风险模子研究.pdf

摘要 保险问题和风险问题是金融数学的重要研究内容之一。对于上述 问题的研究有很多的基本工具和重要方法。本论文从保险风险中最基 本的古典风险模型出发，利用数学中随机过程的相关知识和理论，研 究带随机收入保险风险模型的破产概率等问题。这些问题在保险精算 研究中占有重要地位。 由于古典风险模型具有良好的性质，经过一百多年不断地研究， 该模型的各种精算结果都研究的非常清楚了。在古典模型中，通常把 保费收入视为保险公司的唯一收入来源，但在实际经营过程中保险公 司会通过投资股票市场或者其它资本市场获得收益。另外，随着保险 业的发展，保险公司也可以直接经营实业。我们致力于将随机收入引 入风险模型，也即是保险人的收入除了常数率保费收入外，还有随机 的部分。这也是很多的专家和学者在积极研究的方向。我们在离散和 连续情形下对随机收入模型做了研究。 在第二章我们导出一类带随机收入模型的破产时、破产前余额、 破产时赤字三者联合分布的级数表示式。 第三章中我们得到了该模型的Gerber-Shiu惩罚函数的级数表达 形式。我们推导出了上下跳都为一般分布时，破产概率的一个下界和 一个上界。 第四章考虑当分红边界为常数时带随机收入风险模型的分红问 题。对于分红总